统计预测和决策03 回归预测法.pptVIP

Lecturer： 王振宏 Email: wdwzhong@126.com mobile: Office Address： 北7-1203D 经济预测与决策 第3章 回归预测法 第三章 回 归 预 测 法 第一节 一元线性回归预测法 第二节 多元线性回归预测法 第三节 非线性回归预测法 第四节 应用回归预测法应注意的问题 回总目录 第一节 一元线性回归预测法 一、建立模型 一元线性回归模型： 其中， 、 是未知参数， 为剩余残差项或称随机扰动项。  回总目录 回本章目录 第一节 一元线性回归预测法 二、估计参数 用最小二乘法进行参数的估计时，要求 满足一定的假设条件： 是一个随机变量；  回总目录 回本章目录 的均值为零，即 ； 在每一个时期中， 的方差为常量，即 ； 各个 相互独立； 与自变量无关。 第一节 一元线性回归预测法 二、估计参数 用最小二乘法进行参数估计，得到的估计表达式为：  回总目录 回本章目录 第一节 一元线性回归预测法 三、进行检验 标准误差：估计值与因变量值间的平均平方误差。 可决系数：衡量自变量与因变量关系密切程度的指标，表示自变量解释了因变量变动的百分比。  回总目录 回本章目录 第一节 一元线性回归预测法 三、进行检验 相关系数： 可决系数是相关系数的平方。相关系数越接近+1或-1，因变量与自变量的拟合程度就越好。  回总目录 回本章目录 第一节 一元线性回归预测法 三、进行检验 回归系数显著性检验：  回总目录 回本章目录 检验假设： 其中， 检验规则：给定显著性水平 ，若 ， 则回归系数显著。 检验统计量： ~ 第一节 一元线性回归预测法 三、进行检验 F检验：  回总目录 回本章目录 检验假设： 回归方程不显著 回归方程显著 检验统计量： ~ 检验规则：给定显著性水平 ，若 ， 则回归方程显著。 第一节 一元线性回归预测法 三、进行检验 德宾—沃森统计量：  回总目录 回本章目录 检验 之间是否存在自相关关系。 其中， ， D-W 的取值域在0~4之间。 第一节 一元线性回归预测法 三、进行检验 德宾—沃森统计量：  回总目录 回本章目录 在D-W 小于等于2时， D-W 检验法则规定： 如 ,认为 存在正自相关; 如 ,认为 无自相关。 在D-W 大于2时, D-W 检验法则规定: 如 ,认为 存在负自相关; 如 ,认为 无自相关; 如 ,不能确定 是否有自相关。 第一节 一元线性回归预测法 四、进行预测 点估计：只要将给定的自变量值代入所建立的一元线性回归模型，便可得到因变量的一个对应的估计值。 区间估计：如果要估计的是因变量的平均水平，则所估计的区间称为置信区间；如果要估计的是某个特定的因变量，则所估计的区间称为预测区间。  回总目录 回本章目录 第二节 多元线性回归预测法 一、估计参数 建立二元线性回归模型： 类似使用最小二乘法进行参数估计 。  回总目录 回本章目录 第二节 多元线性回归预测法 二、拟合优度 标准误差：对y 值与模型估计值之间离差的一种度量。 可决系数： 相关系数：对于多元回归可决系数而言，多元相关系数似乎是多余的。  回总目录 回本章目录 第二节 多元线性回归预测法 三、自相关和多重共线性问题 自相关检验 ：  回总目录 回本章目录 其中， 。 第二节 多元线性回归预测法 三、自相关和多重共线性问题 多重共线性检验： 任何两个自变量之间的相关系数为：  回总目录 回本章目录 第三节 非线性回归预测法 一、选配曲线问题 确定变量间函数的类型：变量间函数关系的类型有的可根据理论或过去积累的经验事前予以确定；不能根据理论或过去积累的经验确定时，根据实际资料作散点图，从其分布形状选择适当的曲线来配合。 确定相关函数中的未知参数：最小二乘法是确定未知参数最常用的方法。  回总目录 回本章目录 第三节 非线性回归预测法 二、一些常见的函数图形  回总目录 回本章目录 抛物线函数： 对数函数： S型函数： 幂函数： 指数函数： 第四节 应用回归预测法应注意的问题 用定性分析判断现象之间的依存关系； 避免回归预测的任意外推； 应用合