宽象限相依随机变量部分与的中偏差及其在保险中的应用.pdfVIP

数 学 年 刊 2015，36A(4)：375—388 DOh10．16205~．cnki．cama．2015．0035 宽象限相依 随机 变 量部 分和 的 中偏 差及 其在 保 险 中的应 用木 杨 洋 林 金 官 王 定成。 提要 研究了控制变换尾分布的宽象限相依实值随机变量部分和的中偏差．相应于所得到的理论结果， 进一步给出了在相依保险风险模型中的两个应用：一是在基于顾客到达过程的保险风险模型中，保险 公司盈余的渐近估计；二是在复合更新风险模型中，有限时和无限时破产概率的一致渐近估计． 关键词 中偏差，宽象限相依，控制变换，基于顾客到达过程的保险风险模型，复合更新风险模型 MR f2000)主题分类 60F10，62E20，62P05 中图法分类 o211．4 文献标志码 A 文章编号 1000—8314(2015)04-0375—14 1 引 言 假设 { ，扎≥1)是一列相依同分布的实值随机变量 (简称 r．V．s)，具有共同的分布 函数 (简称 d．f_)F(x)= 1一F-(x)1对所有的x0，和有限均值 ．对 k≥1，记 k { ，礼≥1)的部分和为 Sk=∑Xi．在本文中，将在对 { ，几≥1)施加一定的约束条 = l 件下，研究尾概率 p( 一凡 x)在x的某个区域中的一致渐近性态，其中n— oo．该 领域已有的诸多研究主要集中在精致大偏差上，即研究对任意固定的，y0，渐近关系式 p( 一礼 x)^一nF(x)，n．_+∞ (1．1) 是否对所有的x≥ 几一致成立． (1．1)中的一致性是指 p(Sn一礼 x) —— —————— = =————— ————一 nF(x) 早期关于精致大偏差的经典结果要求 { ，几≥1)是非负且独立的随机变量．对于实值 相依 { ，n≥1)的情形，参见Tang[，Liu[，Liu[引，Wang等 4[]，Yang和Wang[1等． 相对于大偏差，中偏差的应用更为广泛．记 a(t)(t≥0)是正函数，且满足 (1．2) 本文 2014年 7月 15日收到，2015年 4月 7日收到修改稿． 通信作者．南京审计学院江苏省金融工程重点实验室，南京 211815；东南大学经济管理学院，南京 210096． E—mail：yyang@nau．edu．cn；yyangmath@gmail．corn 东南大学数学系，南京210096．E—mail：jglin@seu．edu．an 0南京审计学院江苏省金融工程重点实验室，南京 211815．E—mail：wangdcQnau．edu．cn 本文受到国家自然科学基金 (NoNo，教育部人文社会科学研究青年基金 (No．14 YJCZH182)，中国博士后科学基金 (No．2014T70449，No．2012M520964)，江苏省自然科学基金 (No．BK ，江苏省高校自然科学基金重大项 目(No．15KJAll0001)，江苏省青蓝工程，江苏省高校优秀科 技创新团队项 目，江苏高校优势学科建设工程，江苏省高校金融工程重点实验室和江苏省十二五重点建设学 科 (统计学)项 目的资助． 376 数 学 年 刊 36卷 A辑 其中对于实数 Y，l 表示小于或等于 Y的最大整数．本文通篇假设，对某个 1 min{2， )(参见下文中对 的定义)，有 im sup