20140424序化中低频策略开发思路分享.pdf

开户即赠送课件代码 程序化中低频策略开发思路分享 永安期货股份有限公司 程序化交易总部 刘海燕 2014年4月 杭州 目录 策略的基础框架 策略检测方法 开户即赠送课件代码 趋势策略研发步骤  品种选择 ——预计有大行情品种  平台策略开发 ——初步决定策略参数和交易周期  绩效测试…修改…测试…修改… ——主观将历史行情区分成震荡，趋势两部分。分别看对趋势行情的抓取能力和对震荡行 情的耐受能力。 ——扩展思路本质提升；过滤条件微调信号；  各种检测方法 ——普适性检测（多周期多市场样本外），参数敏感性检测，推进分析  制定严格的风控标准和资金管理标准 —— 日内亏损额、最大回撤值、策略上下线标准  模拟测试或实盘 开户即赠送课件代码 交易体系框架图 一个完整的交易体系包含哪些方面？ • 信号交易体系：解决何时入场离场，及其点位的问题。 • 资金管理体系：解决品种间的资金分配、头寸配置、如何 加减仓等问题。 • 风险控制体系：解决交易执行的风险管理、网络安全和灾 备方案、交易所规章制度、策略风险研究的问题。 开户即赠送课件代码 目录 策略的基础框架 策略检测方法 开户即赠送课件代码 程序化交易的目的 追求稳定的利润 思考： 1、如何在实盘中获得稳定的利润？ 2、策略是不是越复杂越好？ 3、样本内走势是不是越高越好？ 4 、如何避免过度优化，如何选取参数？ 年化收益率：113% 胜算率：54.35% 最大回撤率：7.68% 开户即赠送课件代码 出路一：追求普适，并且简单的  过多条件导致过多参数。 策略  增加拟合历史行情的风险。  预测未来绩效的最佳方法是普适性策略。 开户即赠送课件代码 学习策略在橡胶上的绩效（测试手续费125元/手） 初始资金50万，保证金率15%，最大使用资金约6.5万。 3号 4号 1号 年化收益率： 年化收益率：140% 年化收益率： 74.75% 最大回撤率：6.62% 58.64%