时间序列 ARMA模型地参数估计.pdf

第六章 ARMA模型的参数估计 本章结构 AR (p ) 模型的参数估计  MA(q) 模型的参数估计  ARMA(p , q) 模型的参数估计 §6.1AR (p ) 模型的参数估计 ARMA模型的参数顾及 Yule-Walker估计 Yule-Walker估计 Yule-Walker估计的相合性 Yule-Walker估计的相合性 Yule-Walker估计的相合性 最小二乘估计 依概率有界 最小二乘估计与Y-W估计的比较 最小二乘估计与Y-W估计的比较 最小二乘估计与Y-W估计的比较 最小二乘估计与Y-W估计的比较 最小二乘估计与Y-W估计的比较 最小二乘估计与Y-W估计的比较 最小二乘估计的极限分布 最小二乘估计与Y-W估计的模拟比 较例1.1 例1.1 例1.1 最大似然估计 最大似然估计 最大似然估计 AR模型定阶问题 样本偏相关系数 定理1.3的证明 偏相关系数的检验 推论1.5的证明 用样本偏相关系数定阶 AIC和BIC定阶 模型拟合检验 AR谱密度估计 例1.2 N=300、N=1000 §6.2 MA(q)模型的参数估计 MA(1)的参数估计 MA(1)的参数估计 矩估计 矩估计 矩估计 矩估计 矩估计 逆相关函数 MA(q) 的逆相关函数 MA(q) 的逆相关函数 MA(q)的逆相关函数 MA(q) 的逆相关函数参数估计法 MA(q) 的逆相关函数参数估计法 MA参数的新息估计 MA参数的新息估计 MA参数的新息估计算法 新息估计的相合性 新息估计的相合性 MA序列的定阶方法 MA模型估计的拟合检验 MA(q) 序列的谱密度估计 例2.1 18.5 18 17.5 17 16.5 16 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1 0.5 0 -0.5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 chipf 临界值lamda 20 15 10 5 0 0 5 10 15 例2.2 §6.3ARMA(p , q)模型的参数估计 ARMA模型 ARMA模型的矩估计方法 ARMA模型的矩估计方法 ARMA模型的矩估计方法 ARMA模型的自回归逼近法 ARMA模型的自回归逼近法 正态时间序列的似然函数 正态时间序列的似然函数 正态时间序列的似然函数 模型的最大似然估计 模型的最大似然估计 模型的最大似然估计 最大似然估计的计算 最大似然估计与最小二乘估计 最大似然估计的极限分布 极限分布的利用 例3.1 ARMA(4,2)的估计与模拟分 析 例3.1 ARMA(4,2)的估计与模拟分 析 例3.1 ARMA(4,2)的估计与模拟分 析 ARMA模型拟合的检验 ARMA模型拟合的检验 模型的定阶方法 模型的定阶方法 ARMA谱密度估计