最优控制 第七章节 动态规划法.pptVIP

将x(t + ?t)进行泰勒展开，取一次近似，有 (9) (10) (11) 将上式在[x,t]领域展成泰勒级数，考虑到 J*[x+?x, t+?t]既是x的函数，也与t有关，所以 (12) (8) 代入式(8)，得 (13) (12) (8) 考察上式因为J*[x, t]与u无关，故J*[x, t]与 可提到min号外面。经整理可得 式(14)称为连续系统动态规划基本方程或贝尔曼方程。 (14) 贝尔曼方程。它是一个关于J*[x, t]的偏微分 方程。解此方程可求得最优控制使J为极小。它 的边界条件为 (15) (14) 如果令哈密尔顿函数为 式中 则式(14)可写成 (17) (16) 当控制矢量u(t)不受限制时，则有 上两式称为哈密尔顿－雅可比方程。上式说明， 在最优轨线上，最优控制必须使H达全局最小。 实际上这就是极小值原理的另一种形式。 (18) 由贝尔曼方程可推导出协态方程和横截条件。 式(14)可写成 对x求偏导数，得 (20) (19) (14) 由于对t的 全导数，为 (22) (21) 代入式(20)可写成 (20) 令 ，则上式可写成 (23) 这就是所求