电子讲义-6连续时间马尔科夫链.pdfVIP

下载本文档

0
0
约 34页
2017-09-16 发布于北京
举报
版权申诉

电子讲义-6连续时间马尔科夫链.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

℄Æ ℄ Æ ℄ t ( ) ℄ Poisson §6.1 §6.2 (Kolmogorov) §6.3 §6.1 ξ = {ξ (t), t ∈ T } (Ω, F, P ) ℄ T T = [0, ∞). Æ S . 6.1.1 ξ = {ξ (t), t ∈ [0, ∞)} (Ω, F, P ) S Æ n ≥ 0 0 ≤ t1 t2 tn s t ∈ T , i , i , , i , i, j ∈ S , 1 2 n P (ξ (t) = j | ξ (t ) = i , ξ(t ) = i , , ξ(t ) = i , ξ(s) = i) 1 1 2 2 n n =P (ξ (t) = j | ξ (s) = i) (6.1.1) ξ (Markov) , 237 6.1.1 s t1 t2 tn t (6.1.1) ℄ ξ Æ pij (s, t) = p (ξ (t) = j | ξ (s) = i), ∀ 0 ≤ s t; i, j ∈ S. (6.1.2) (6.1.2) t −s s t ξ (temporally homogeneous) pij (t) = p (ξ (s + t) = j | ξ (s) = i),∀ t 0; s ≥ 0; i, j ∈ S. {pij (t), i, j ∈ S ; t ≥ 0} ( transition probability functions), {P (t) = (pij (t))i,j ∈S , t ≥ 0} ℄( transition probability matrix).   1, j = i; pij (0) =  0, j = i. 5.1.4 6.1.2 ξ = {ξ (t), t ∈ [0, ∞)} (Ω, F, P ) S . p (t) = P (ξ (t) = j ) = p (0)p (t), ∀ t ≥ 0. (6.1.3) j i ij i∈S 6.1.3(Chapman-Kolmogorov ) ξ = {ξ (t), t ∈ [0, ∞)} (Ω, F, P ) S . s ≥ 0, t ≥ 0 pij (s + t) = pik (s)pkj (t),∀ i, j ∈ S. (6.1.4) k∈S