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基于创业板50指数的多元统计分析摘要我国创业板市场自2009年10月正式建立以来，便吸引了社会各界和广大投资者广泛而持续的关注。截至2016年10月，创业板市场从第一批的28家上市企业，发展壮大成为587家上市公司。由于创业板市场起步晚，与发达国家股票市场相比，仍存在很多问题，需要进一步探讨研究。本文基于多元统计的多种分析方法，利用主成分分析、聚类和多元回归等方法对创业板进行研究。首先从盈利能力、偿债能力、成长能力和营运能力四个方面研究影响样本股价格的因素，建立影响股票价格的指标体系。然后利用主成分分析法对影响因素进行降维，计算每只股票在各个主成分的得分，并利用聚类方法，将创业板50指数所有样本股分成若干类，并分析每一类的市场特征。最后利用多元回归方法，将LASSO算法引入到指数跟踪中的股票选取，由于选取的股票之间存在共线性现象，所以利用Ridge回归确定股票的权重，同时防止过拟合，通过适当降低训练集的准确度，以提高预测的准确性。关键词：创业板50指数 主成分分析 聚类分析 LASSO 岭回归1、研究背景1.1 创业板50指数现状2009年10月30日，28家创业板公司在深交所正式挂牌上市，众人期盼、备受关注的创业板终于正式走上历史舞台。创业板市场是伴随着证券市场的发展而产生出来的新兴股票市场，又称二板市场，是相对于主板市场而言的。创业板市场是与主板市场不同的一类证券市场，转门为暂