带干扰的多险种复合负二项风险模型的破产概率_魏静.pdfVIP

47 2 Vol. 47 No. 2 第 卷第 期 ( ) 郑州大学学报 理学版 2015 6 Jun. 2015 年 月 J． Zhengzhou Univ． (Nat． Sci． Ed． ) 带干扰的多险种复合负二项风险模型的破产概率 ， ， ， 魏 静 葛世刚 刘海生 仓定帮 ( 06520 1) 华北科技学院基础部 河北三河 : ， 、 Wiener 摘要 考虑到投保集体的非同质性 建立了保费收取和赔付为负二项过程 干扰为标准 过程的多险种随机 ， ， Lundberg ． 风险模型 通过分析盈余过程的性质 得到终极破产概率公式和破产概率上界的 不等式 : ; ; ; 关键词 多险种 干扰 负二项过程 破产概率 中图分类号:O211． 6 文献标志码:A 文章编号:167 1 － 684 1 (2015)02 － 0033 － 04 DOI :10 ． 3969 /j ． issn． 167 1 － 684 1． 2015 ． 02 ． 007 0 引言 ［1 － 3］ ， ， 经典的风险模型及其推广 只考虑了单一险种的破产问题 但在实际的保险实务中 险种往往不是单 一的， ， 随着风险经营规模的不断扩大及风险经营险种的多样化 建立多险种风险模型比单一险种更加符合客 ． ， ． ［4］ 观实际 近年来 有学者研究了多险种风险模型的破产概率 文献 将经典风险模型推广为双险种负二项 ， p ， 风险模型 考虑保费收取次数服从参数为 的负二项分布且与理赔过程相互独立 得到了推广后模型的破产 i 概率． ［5］ Poisson ， 文献 建立了带干扰的双险种 风险模型 并在理赔额服从指数分布下研究了破产概率的具 ． ［6］