带投资的保险模型破产概率的研究及数值模拟.pdfVIP

第10卷第2期2010年1月科学技术与工程 V01．10No．2 1671—1815(2010)2-0579—04Science and ⑥2010 Technology Engineering 管理科学 带投资的保险模型破产概率的研究及数值模拟 周幼平 李黎 (暨南大学经济学院统计系，广州510632) 摘 要 在带有投资风险的保险模型X。=配+。J c。山一∑邑的基础上，对其做相应的推广，并求出推广 n墨ds+盯Xsd伽。+／n 模型的破产概率上界，然后利用R软件和数值模拟的方法，估计出此保险模型的上界，并将估计值与推导出的理论上界进行比 较，考察其精确程度，结果发现理论上界有些偏大。 关键词 应用统计数学 破产概率 风险投资模型 数值模拟 R软件 中图法分类号F224．7； 文献标志码A 保险模型的破产概率问题一直是风险理论和精 标准的布朗运动所驱动，即 算数学领域研究的重点和热点。从经典的Cram6r dL=K(adt+trdw。)(1) Lundberg模型开始，许多学者在对此作出了巨大的 贡献。比如Mikosch¨1指出，在上述模型中，若破产 ，从而建立了带有投资风险的保险模型，其盈余过 概率满足Cram6r条件，且在安全负载条件为正数的 程为 情况下，那么它是一个关于初始资金成指数衰减形 弘…肛¨盯肛帆+知s一举 式的函数；Kiuppelberg心1在此基础上将其拓展到 L6vy过程上，得出了更具一般意义的结果。 (2) 最近关于破产概率问题的研究越来越倾向于考 虑保险公司会将它们的盈余资金进行投资而不是将 为常数，北是服从参数仪的复合泊松过程，孝i(i= 它看成单纯的固定资产，这更符合实际意义，比如许 1，2，…，t)为一组独立同分布的随机变量，其共同的 N 多社保基金投资于股票市场就是一个例子。Pauls— s t，则 分布为F，令域F。=艿{训。，ms，∑亭i，0≤s≤t en一。，KalshnikovM。等对这种类型的破产概率问题进 行了深入的研究。 1 理论结果 函数。 定义令T0为任意时间，则称如下两概率： 在Pergamenshchikov‘51文中，假设投资市场为一 2009年10月9日收到 第一作者简介：周幼平(1984一)，男，江西九江人，暨南大学经济学院限时问破产概率，其中霹是初始值为配的盈余 过程。 统计系硕士研究生，研究方向：数理金融与精算。E-mail：185999392 万方数据 @qq．con。 基于上述定义，有如下结论： 580 科学技术与工程