选股因子系列研究(二十四)基于拟合.PDFVIP

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金融工程研究证券研究报告金融工程专题报告年月日相关研究选股因子系列研究二十四基于拟合量辨第一期中国经济下行风险犹存利差曲线与中国经济增速的相关优度和波动率调整的因子溢价估计性分析系列研究之五商品期货因子挖掘与组合构建再探究投资要点引入风险管理后的多因子选股框架与指数增强策略本文主要探讨了采用固定时间窗口等权预测因子溢价方法的局限性和适用性并详细分析了基于数据时效性和参数波动性改进因子溢价预测的方法估计时间窗口的选取会影响收益率预测模型的表现为提高收益率预测模型的预测精度需有效选取时间窗口长度时间

[Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程专题报告 2017 年08 月28 日 [Table_Title] 相关研究 选股因子系列研究(二十四)——基于拟合 [Table_ReportInfo] 《“量辨”第一期:中国经济下行风险犹 存——利差曲线与中国经济增速的相关 优度和波动率调整的因子溢

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