08-模型中特殊解释变量.pdf

第8章 模型中的特殊解释变量 8.1 随机解释变量（一般性了解） 8.2 工具变量 8.3 滞后变量（一般性了解） 8.4 虚拟变量（重点） （其中分段线性回归不讲） 8.5 时间变量 （第2版教材第203页） 8.1随机解释变量 （第3版教材第174页） 假定条件⑵规定解释变量是非随机的且与随机误差项相互独立， 即 E (X u ) = 0. （1）如果模型中的解释变量是随机的，但具有平稳性且与误差项 ˆ 相互独立，模型其他假定条件都成立，β的 OLS 估计量β 仍具有 ˆ 无偏性，E( β ) = β。 （2 ）如果模型中的解释变量X 是随机的，与误差项 u 不独立， 也不相关，模型其他假定条件都成立，β的 OLS 估计量具有一致 ˆ β β p lim 性。 →T ∞ （3 ）如果模型中的解释变量X 是随机的，且与误差项 u 相关， Cov (X u ) ≠0，模型其他假定条件都成立，β的 OLS 估计量不具 有无偏性，也不具有一致性。 8.2 工具变量法 工具变量法是解决随机解释变量X 与误差项u相关时，β的 OLS估计量不具有一致性的方法。 假定有变量Z与X 高度相关，但与误差项u不相关，则用Z替 换X ，估计回归参数β，这种估计方法称作工具变量法，Z称 作工具变量。β的工具变量法估计量具有一致性。 ˆ β β p lim IV （第2版教材第207页） →T ∞ （第3版教材第177页） 8.2 工具变量法 例8.1 用最终消费C1对国内生产总值Y 回归。假定Y与误差项u相关，但资 本总额K与误差项u不相关，用K作Y 的工具变量。 工具变量法的EViews操作：打开模型估计对话窗，选TSLS估计法。在方程 设定区填入 C1 C Y 在工具变量列写区填入 C K, 点击确定键。 （第2版教材第208页） （第3版教材第178页） 8.3 滞后变量（一般性了解） 滞后的原因。如：消费行为的滞后，央行上调银行存款准备金率，投资、项 目研发周期长，一项政策的执行有滞后。 （1）分布滞后模型 （权数法、阿尔蒙多项式法不讲） Y = α+ β X + β X + …+ β X + u t 0 t 1 t-1 k t-k t 可以用OLS法估计参数，但不具有有效性。容易引起多重共线性。最大滞后 阶数由AIC 、SC准则决定。 （2 ）自回归模型 （柯依克变换不讲） Y = α+ β X + γ Y + …+ γ Y + u t 0 t 1 t-1 m t-m t 可以用OLS法估计参数，为有偏、一致估计量。最大滞后阶数由AIC 、SC 准则决定。 （3 ）自回归分布滞后模型 Y = α+ β X + β X + …+ β X + γ Y + …+ γ Y + u t 0 t 1 t-1 k t-k 1 t-1 m t-m t 如消费模型：Y = α+ β X + β X + γ Y + u t 0 t 1 t-1 1 t-1 t 8.4 虚拟变