随机信号的分析课件第5章.ppt

随机过程 第一章：随机过程的概念与基本类型 第一章：随机过程的概念与基本类型 *1.1 概率空间 *1.2 随机变量 *1.3 随机变量函数的分布 *1.4 随机变量的数字特征 1.5 随机过程的定义和统计描述 1.6 随机过程分布律和数字特征 1.7 复随机过程 1.8 随机过程基本类型 *1.1 概率空间 预备知识（概率论） 简要回顾一下概率论中与本课程有关的基本概念： 随机试验 概率空间 样本空间 概率 古典概率 随机试验中一切可能结果是有限多个； 每个结果出现的可能性是相等的； 则事件A发生的概率可表示为： 几何概率 计算无穷个基本事件的情形； 样本点具有均匀分布的性质； 设用 L（ Ω ）作为区域Ω大小的量度，而区域Ω中任意可能出现的小区域A的量度用L（A）表示； 则事件A（或某一区域）发生的概率表示为： 例如：跳伞运动员降落在某一区域的概率。 统计概率 用于计算前两种概率概括不了的随机事件概率； 用事件的频率近似地去表达事件的概率； 若在同样的条件下，将随机试验独立的重复做n次，事件A出现了nA次，则事件A的频率是： 公理化定义的概率 (1933年前苏联科学家柯尔莫哥洛夫) 对于一个事件A∈样本空间Ω，赋予一个实数P，若满足： 0≤P(A) ≤1; (非负性) P(Ω)=1; (规范性) 若A1,A2,……..,Ak两两互斥，则: (可加性) 我们称P（A）为事件A的一个概率。 概率空间 规定一个随机试验，所有样本点之集合构成样本空间Ω ，在样本空间中一个样本点或若干个样本点之适当集合F称为事件域，F中的每一个集合称为事件。若A ∈F，则P(A)就是事件A的概率，并称这三个实体的结合（ Ω ，F，P）为一个概率空间。 条件概率 在事件B已发生这一条件下，事件A发生的概率： 10箱同规格产品，其中5箱为甲厂生产， 3箱为乙厂生产， 2箱为丙厂生产，而甲厂、乙厂，丙厂生产的次品率分别为0.1， 0.06，0.03，现在任取1箱，在从箱子中任取1件，问取得正品的概率? (后验概率公式或逆概率公式) 设事件A1，A2，…，An构成一个完备事件组，概率P(Ai)0,i=1,2,……,n,对于任何一个事件B，若P(B)0, 有 10箱同规格产品，其中5箱为甲厂生产， 3箱为乙厂生产， 2箱为丙厂生产，而甲厂、乙厂，丙厂生产的次品率分别为0.1， 0.06，0.03，现在任取1箱，若取得的是1件正品，问该箱产品是甲厂生产的概率是多少？ *1.2 随机变量 *1.4 随机变量的数字特征 统计平均与数学期望 方差 协方差 相关系数 独立与不相关 总结 概率论中的基本概念——随机试验、样本空间、事件、概率、概率空间、条件概率、全概率。 随机变量及分布函数——随机变量、分布函数、随机变量函数的分布、n维随机变量、边际分布、条件分布。 随机变量的数字特征——统计平均、数学期望、方差、协方差、相关系数、相关性和统计独立。 作业 复习概率论与数理统计方面的知识。 随机试验，例如：抛硬币试验； 非随机试验，如：打电话中，拨了什么号码，就会接到对应的电话机上。 样本本身为必然事件，空集为不可能事件 样本本身为必然事件，空集为不可能事件 P(B1|A1)=0.931, P(B2|A2)=0.857, P(B1|A2)=0.143, P(B2|A1)=0.069 在科学技术的发展过程中，我们必须对一些随机现象的变化过程进行研究，这就必须考虑无穷多个随机变量；而且解决问题的出发点不是随机变量的N各独立样本，而是无穷多个随机变量的一次具体观测。针对这个问题，我们必须用一族随机变量才能刻画这种随机现象的全部统计规律。我们通常将这族随机变量称为随机过程。 在科学技术的发展过程中，我们必须对一些随机现象的变化过程进行研究，这就必须考虑无穷多个随机变量；而且解决问题的出发点不是随机变量的N各独立样本，而是无穷多个随机变量的一次具体观测。针对这个问题，我们必须用一族随机变量才能刻画这种随机现象的全部统计规律。我们通常将这族随机变量称为随机过程。 在概率空间中，一个事件对应一个发生的概率值，这种对应关系称为一个随机变量； 在上述试验中，一个样本对应一个随机函数（或样本函数），这样一组随机函数称为随机过程。 在试验中的特定时刻t1，我们可以获得一个具体的样本值，这个样本值的对应函数关系