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保留补偿余额实施贷款定价 幻灯片
保留补偿余额实施贷款定价 保留补偿余额定价法 考虑借款人补偿余额水平后，再决定贷款利率。补偿余额不同，贷款利率也不同。 例5-3：某银行承诺向一客户发放额度为800万元的1年期贷款，并按1%收取承诺费。预测该借款人1年中平均使用贷款额度为700万元，资金加权平均成本为6%，贷款风险及管理费用为6000元，该银行的税前股东目标利润率为20%。在贷款的资金来源中，股权债务比为1:9，补偿性存款的收益水平为7%。确定以下2种方案下的贷款利率水平。 方案A：补偿性余额为实际贷款金额的8% 方案B：补偿性余额为实际贷款金额的10% 例5-3解: 设2种方案的贷款利率分别为xA和xB （1）首先计算目标利润=税前股东目标利润率×股权资本比率×贷款数额=20%×10%×700=14万元 （2）然后对2个方案进行成本、收益计算： ①2个方案的贷款成本相同=资金利息+贷款风险及管理费=700×6%+0.6=42.6万元 ②分别计算2个方案的贷款收入： 方案A：承诺费+补偿性余额投资收益+贷款利息 =100×1%+700×8%×7%+700xA=4.92+700xA 方案B：承诺费+补偿性余额投资收益+贷款利息=100×1%+700×10%×7%+700xB=5.9+700x （3）分别确定2个方案的贷款利率水平： 方案A：4.92+700xA=42.6+14，求得：xA=7.38% 方案B：5.9+700xB=42.6+14，求得：xB=7.24% * *
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