第043_18讲随机过程的数学分析.pdfVIP

18 随机分析 概述 概念： 均方极限， 均方连续， 均方导数， 随机积分 基本不等式 Schwartz 不等式， 1 1 2 2 2 2 { } { } { } E ξ ⋅η ≤ E ξ Eη 均方不等式， 1 2 2 2 2 { } [ ] { } E ξ ≤ E ξ , E ξ ≤ E ξ 三角不等式， 2 2 2 E ξ +η ≤ E ξ + Eη 充分必要条件： 均方极限， 柯西准则 Loeve 准则 均方连续， 均方连续的充分必要条件是它的自相关函数连续。（定理） 均方导数， 均方可导的充分必要条件是它的自相关函数二阶偏微商存在。（定理） 随机积分 均方可积的充分必要条件是它的自相关函数均方可积。（定理） 基本性质 极限、连续、导数、积分与期望运算的可交换性。 均方极限， 极限运算与期望运算的可交换性； 均方极限条件下的两个随机变量相等，则它们的均值和均方值相等， 线性变换的均方极限， 乘积的均方极限， 均方极限唯一性， 函数的均方极限。 均方连续， 二阶矩过程的连续性 均方连续的二阶矩过程是均值是连续的 广义平稳二阶矩过程的连续性 均方连续、在 t=0 处均方连续、自相关函数连续、自相关函数在τ 0 处连续 等命题是等价的 均方导数， 导数期望的可交换性； 随机过程导数的相关函数， 线性变换的均方可导， 函数乘积的均方可导， 高阶导数， 泰勒展开。 随机积分 积分与期望可交换性。 数学分析： 研究二阶矩过程在均方意义下的随机分析，把数学分析的方法推广到二阶矩过程。 18.1 均方极限： 18.1.1 定义，均方极限 2 { }n 1,2,3, { } 设有随机变量序列 ξn 存在二阶矩，即 E ξ ∞, n 1,2,3 ； n 2 2 又设有随机变量ξ ，它也存在二阶矩，即 { } ；当n →∞， { } ， E ξ ∞ E ξ −ξ 0 n 则称序列{ } ξ ξ ξ 均方收敛于 ，或序列的均方极限是 ，记作limξ ξ 。