第八章 内点法和外点法.pdf

建模方法与应用建模方法与应用 主讲人：徐猛 北京交通大学交通运输学院 建模方法与应用 9. 约束优化问题(II) 本节课内容： 惩罚函数的概念和性质 惩罚函数法(SUMT外点法) 障碍函数法(SUMT 内点法) 建模方法与应用 9. 基本思想 惩罚函数法的基本思想：利用原问题的中的约 束函数构造适当的惩罚函数，并和原问题的目标 函数相加，得到带参数的增广目标函数，从而将 原问题转换为一系列无约束非线性规划问题。所 以也称序列无约束极小化技术(Sequential Unconstrained Minimization Technique, SUMT ) 惩罚函数法的分类：惩罚函数法（SUMT外点 法），障碍函数法（ SUMT 内点法）。 建模方法与应用 9.惩罚函数的性质和构造  (4.1) 考虑MP 问题： min f (x )  s.t . g (x )0, i 1,,p (4.2) i  h (x ) 0, j 1,,q (4.3)  j  g (x )0,i 1,,p  * n i 设x X x R  (4.4) h (x ) 0,j 1,,q  i  则g (x * )0,i 1,,p ，h (x * ) 0,j 1,,q i j 建模方法与应用 9.惩罚函数的性质和构造 对上面的约束优化问题, 定义惩罚函数       F x ,M f x Mp x (4.5) M 0 R n 其中 为常数，称为惩罚因子， 是定义在 上的一   p x 个函数，称为惩罚项，它满足：   p x （1） 是连续的 n