- 1、本文档共93页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
多维随机变量及其联合分布边际分布与随机变量的独
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.4.1 多维随机变量函数的数学期望 定理 3.4.1 设 (X, Y) 是二维随机变量, Z = g(X, Y),则 E(Z) = E[g(X, Y)] = 课堂练习 在长为 a 的线段上任取两点 X 与 Y,求两点间的平均长度. 求 E(|X?Y|) 3.4.2 数学期望与方差的运算性质 1. E(X+Y)=E(X)+E(Y) 2. 当X与Y独立时,E(XY)=E(X) E(Y), (性质3.4.1) (性质3.4.2) 讨论 X+Y 的方差 1. Var(X?Y) = Var(X)+ Var (Y) ?2E[X?E(X)][Y?E(Y)] 3. 当X与Y独立时,E[X?E(X)][Y?E(Y)] = 0. 4. 当X与Y独立时, Var(X ?Y) = Var(X)+ Var (Y) . 2. E[X?E(X)][Y?E(Y)] = E(XY) ? E(X)E(Y) 注意:以上命题反之不成立. 3.4.3 协方差 定义3.4.1 称 Cov(X, Y) = E[X?E(X)][Y?E(Y)] 为 X 与 Y 的协方差. 协方差的性质 (4) Cov(X, Y) = Cov(Y, X). (性质3.4.7) (1) Cov(X, Y) = E(XY) ? E(X)E(Y). (性质3.4.4) (2) 若 X 与 Y 独立,则 Cov(X, Y) = 0. (性质3.4.5) (6) Cov(aX, bY) = abCov(X, Y) . (性质3.4.9) (3) Var(X?Y) = Var(X)+ Var (Y) ? 2 Cov(X, Y) (性质3.4.6) (5) Cov(X, a) = 0. (性质3.4.8) (7) Cov(X+Y, Z) = Cov(X, Z) + Cov(Y, Z). (性质3.4.10) 课堂练习1 X 与 Y 独立,Var(X) = 6,Var(Y) = 3, 则 Var(2X?Y) = ( ). 27 课堂练习2 X ~ P(2),Y ~ N(?2, 4), X与Y独立, 则 E( X?Y) = ( ); E( X?Y)2 = ( ). 4 22 解:记 “Xi = 1” = “第 i 个人拿对自己的礼物” “Xi = 0” = “第 i 个人未拿对自己的礼物” 配对模型的数学期望和方差 n 个人、n 件礼物,任意取. X 为拿对自已礼物的人数,求 E(X), Var(X) 则 因为 E(Xi) = 1/n, 所以 E(X) = 1. 又因为 所以 E(XiXj) = 1/[n(n?1)], XiXj P 0 1 1?1/[n(n?1)] 1/[n(n?1)] 由此得 又因为 所以先计算 E(XiXj), XiXj的分布列为 所以 3.4.4 相关系数 定义3.4.2 称 Corr(X, Y) = 为 X 与 Y 的相关系数. 若记 注 意 点 则 相关系数的性质(1) (1) 施瓦茨不等式 { Cov(X, Y) }2 ? Var(X)Var(Y). 相关系数的性质(2) (2) ?1 ? Corr(X, Y) ? 1. (3) Corr(X, Y) = ?1 X 与 Y 几乎处处有线性关系。 (性质3.4.11) ? (性质3.4.12) P(Y=aX+b)=1 Corr(X, Y) 的大小反映了X与Y之间的线性关系: 注 意 点 Corr(X, Y) 接近于1, X 与 Y 间 正相关. Corr(X, Y) 接近于 ?1, X 与 Y 间 负相关. Corr(X, Y) 接近于 0, X 与 Y 间 不相关. 没有线性关系 例3.4.1 设 (X, Y) 的联合分 布列为 X ?1 0 1 Y ?1 0 1 1/8 1/
文档评论(0)