贝叶斯统计1.1.pdfVIP

Bayesian Statistics 1 （Bayes，Thomas ）(1702─1761) 贝叶斯是英国数学家.1702年生于伦敦；1761年4月17 日 卒于坦布里奇韦尔斯. 贝叶斯是一位自学成才的数学家.曾助理宗教事务，后来 长期担任坦布里奇韦尔斯地方教堂的牧师.1742年，贝叶斯被 选为英国皇家学会会员. 如今在概率、数理统计学中以贝叶斯姓氏命名的有贝叶 斯公式、贝叶斯风险、贝叶斯决策函数、贝叶斯决策规则、贝 叶斯估计量、贝叶斯方法、贝叶斯统计等等. 2 贝叶斯统计学的基础是著名的贝叶斯公式， 它是英国学者贝叶斯在他死后二年发表的一篇论 《论有关机遇问题的求解》中提出的。经过二百 年的研究与应用，贝叶斯的统计思想得到很大的 发展，目前已形成一个统计学派— 贝叶斯学派。 为了纪念他，英国历史最悠久的统计杂志 《Biometrika》在1958年又全文刊登贝叶斯 的这篇论文。 3 本书共六章，可分二部分。前三章围绕先验分 布介绍贝叶斯推断方法。后三章围绕损失函数介绍 贝叶斯决策方法。阅读这些内容仅需要概率统计基 本知识就够了。 Byaes统计学派与经典统计学派虽然有很大区 别，但是它们各有优缺点，各有其适用的范围，作 为研究者一定要博采众长，以获得一种更适合解决 实际问题的方法。而且，在不少情况下，二者得出 的结论在形式上是相同的。 4 目 录 目 录 第一章先验分布与后验分布 第 章先验分布与后验分布 第二章 贝叶斯推断 第二章 贝叶斯推断 第三章 先验分布的确定 第三章 先验分布的确定 第四章 决策中的收益、损失与效用 第四章 决策中的收益、损失与效用 第五章 贝叶斯决策 第五章 贝叶斯决策 第六章 统计决策理论 第六章 统计决策理论 5 第1章 先验分布与后验分布 统计学中有两个主要学派：频率学派与贝叶斯 学派。下面从统计推断的三种信息来说明他们之 间的区别与联系。 6 频率学派与贝叶斯学派 频率学派的观点：统计推断是根据样本信息 对总体分布或总体的特征数进行推断，这里 用到两种信息：总体信息和样本信息。 贝叶斯学派的观点：除了上述两种信息以 外，统计推断还应该使用第三种信息：先验 信息。 7 §1.1 三种信息 一、总体信息，即总体分布或总体所属分布给我们的 信息。 例如：“总体是正态分布” 说明：总体信息是很重要的信息，为了获取此种信息 往往耗资巨大。 二、样本信息，即从总体抽取的样本给我们的信息。 （愈多愈好） 人们希望通过对样本的加工和处理对总体的某些特征 做出较为精确的统计推断。 例：有了样本观察值，我们可根据它大概知道总体的 一些特征数（均值、方差等）在一个什么范围内。 8