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《高级计量经济学》课程教学大纲 一、课程名称：高级计量经济学 Advanced Econometrics 二、课程编号：0200131 三、学时与学分：64/4 四、先修课程：数学分析、高等代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学、计量经济学 五、课程教学目标：在学习计量经济学的基本理论和基本方法的基础上，从矩阵代数的角度，进一步了解计量经济学的理论、方法，具备应用所学的理论和方法分析经济问题能力。 六、适用学科专业：经济学实验班 七、基本数学内容与学时安排 第一章 两个变量之间的关系（2学时） 1.1 双变量关系示例 2.1 相关系数 1.3 双变量概率模型双量线性回归模型双变量最小二乘模型中的推断双变量的回归型的方差分析与预测 第二章 双变量关系的其他方面（2学时） 2.1时间作为回归元 2.2变量变换 2.3非线性关系 2.4滞后因变量作为回归元 2.5平稳和非平稳序列 2.6自回归方程的最大似然估计 第三章 K元线性方程（4学时） 3.1 K变量模型的矩阵表达式 3.2偏相关系数 3.3 K元方程的推断 3.4预测 第四章 K元线性方程设定错误的若干检验（8学时） 4.1设定错误 4.2模型评估与诊断检验 4.3参数不变性的检验 4.4结构变化的检验 4.5 虚拟变量 第五章 最大似然估计、广义最小二乘法及工具变量估计（6学时） 5.1最大似然估计量 5.2线性模型的ML估计 5.3似然比、沃尔德与拉格郎日乘数检验 5.4有非球性干扰项的线性模型的ML估计 5.5工具变量估计量 第六章 异方差和自相关（8学时） 6.1异方差性的检验 6.2异方差性下的估计 6.3自相关干扰 6.4自相关干扰的检验 6.5对具有自相关干扰关系式的估计 6.6预测 6.7自回归条件异方差（ARCH模型、GARCH模型等） 第七章 单变量时间序列建模（4学时） 7.1 AR、MA和ARMA 过程的性质 7.2平稳性检验 7.3ARIMA模型的识别、估计和检验 7.4预测 第八章 自回归分布滞后关系（6学时） 8.1 自回归分布滞后关系 8.2设定与检验 8.3非平稳回归元 8.4协积 8.5非嵌套模型 第九章 多方程模型（10学时） 9.1向量自回归 9.2VAR的估计 9.3向量误差纠正模型 9.4联立结构方程模型 9.5识别条件 9.6结构方程条件 第十章 广义矩法（GMM）（6学时） 10.1矩法 10.2OLS作为一个矩问题 10.3根据变量作为一个矩问题 10.4GMM和正交性条件 10.5GMM估计量的分布 10.6应用 第十一章 纵列数据（8学时） 11.1纵列数据的来源与类型 11.2混合估计量 11.3随机效应模型 11.4随机效应作为组内和组间估计量的组合 11.5两时期的固定效应模型 11.6多于两时期固定效应模型 11.7固定效应估计的风险 11.8武豪斯曼检验 八、教学方法 理论教学、教学软件演示、应用案例讲授、课堂讨论 九、教材及参考书： 教材：计量经济学方法.J.约翰斯顿J.迪纳尔多著.唐齐鸣等译.林少宫校.中国经济出版社，2002 参考书： 1.李子乃 叶阿忠编著 高等计量经济学 清华大学出版社 2.高炜 谢知予 编著 高等计量经济学 高等教育出版社 3.微观计量经济学要义：问题与方法探讨 主编：林少宫 华中科技大学出版社，2003 十、考核方式 书面考试（50%~60%）+作业、讨论、小型论文（40%~50%）