随机变量与及其分布习题 .ppt

设X的概率密度为fX(x),y=g(x)关于x处处可导且是 x的严格单减函数，求Y=g(X)的概率密度。 解：Y的分布函数为 FY(y)=P{Y?y}=P{g(X)?y} =P{X≥g-1(y)}=1-FX(g-1(y)) ?Y的概率密度为 fY(y)=F?(g-1(y))=－fX(g-1(y)) g-1(y) （二）、连续型随机变量函数的密度函数 例.设X?U(-1,1),求Y=X2的分布函数与概率密度。 当y0时 当0≤y1时 当y≥1时 多维随机向量及其概率分布 一、二维随机向量的联合分布函数 二、二维离散型随机向量的联合分布律和边缘分布律 三、二维连续型随机向量的联合密度和边缘密度. 四、常见公式 联合密度为非负可积的函数f(x,y) 五、常用分布 1.均匀分布:服从均匀分布的随机向量(X,Y)的密度函数. 2. 二维正态分布 六、随机向量的独立性 对于任意平面区域G? R2, 设 求:P{XY} 求：(1)常数A；(2) F(1,1)； (3) (X, Y)落在三角形区域D：x?0, y?0, 2X+3y?6 内的概率。 例. 设 解(1)由归一性 (3) (X, Y)落在三角形区域D：x?0, y?0, 2X+3y?6 内的概率。 解 求：（1）P{X?0},(2)P{X?1},(3)P{Y ? y0} EX:随机变量（X，Y）的概率密度为 x y D 答: P{X?0}=0 例.已知(X,Y)的分布函数为 求FX(x)与FY(y)。 例.设(X,Y)的概率密度为 （1）求常数c;(2)求关于X的边缘概率密度 解:(1)由归一性 设(X,Y)服从如图区域D上的均匀分布， 求关于X的和关于Y的边缘概率密度 x=y x=-y 随机变量的相互独立性 定义：随机变量X与Y独立的充分必要条件是 F(x,y)=FX(x)FY(y) 定理. 设(X,Y)是二维连续型随机变量，X与Y独立的充分必要条件是f(x,y)=fX(x)fY(y) 定理 设(X,Y)是二维离散型随机变量，其分布律为Pi,j=P{X=xi,Y=yj},i,j=1,2,...，则X与Y独立的充分必要条件是对任意i,j，Pi,j= Pi?.P?j 。 由上述定理可知，要判断两个随机变量X与Y的独立性，只需求出它们各自的边缘分布，再看是否对(X,Y)的每一对可能取值点,边缘分布的乘积都等于联合分布即可 例1.已知X,Y相互独立,其概率分布分别为 X -2 -1 0 P Y 1 3 P 求(X,Y)的联合分布律 ∴关于(X,Y)的联合分布律 1 3 -2 -1 0 1 例2.设二维离散型随机向量(X,Y)的联合分布律如下,α,β取何值时,X,Y相互独立? Y X 0 1 2 0 1 1 解:若X与Y相互独立 例3.设两个随机变量X与Y相互独立且同分布 例4.设X和Y为两个随机变量,且 例5.设离散型随机向量(X,Y)的联合分布律为 (X.Y) (1,1) (1,2) (1,3) (2,1) (2,2,) (2,3) 解:将表重新排列 Y X 1 2 3 1 2 1 例6.设二维随机向量(X,Y)的联合分布函数为 其中参数λ≥0,这个分布称为二维指数分布,试讨论X和Y的独立性. 解:由已知可得边缘分布函数 p93例4.某码头能容纳一只船,现预知某日将独立地来到甲,乙两船,且在24小时内各时刻来的可能性都相等,如果它们需要停靠的时间分别为3小时及4小时,试求有一船要在江中等待的概率 解:设X表示甲船到达码头的时间.Y表示乙船到达码头的时间 由题中条件,X与Y都服从[0,24]上的均匀分布 ∴关于X的边缘密度函数 ∴关于Y的边缘密度函数 因为X与Y相互独立,故(X,Y)的联合密度函数为 事件{有一只船在江中等待}={YXY+4}+{XYX+3} 表示:甲船来时,乙船已在码头 表示:乙船来时,甲船已在码头 x 24 4 0 3 24 y Y=X+3 X=Y+4 S P108 8.设X,Y相互独立,且都服从[0,1]上的均匀分布,试求使方程 有实根的概率. o 1 1 y x Y=x2 P108 2.设二维随机向量的概率密度函数为 求(1)C (2)(X,Y)落在圆 内的概率 P107 3.设平面区域D由曲线 所围成，二维随机向