随机过程与12(3.2) .ppt

* §2 平稳过程相关函数的性质 一般用数字特征描述随机过程比用分布函数相对简便. 对于平稳过程,描述其统计特性的数字特征是相关函数. 1.(自)相关函数的性质 定理 设{X(t),t∈T}是平稳过程,则其相关函数 有性质: 证明 (1) 若{X(t),t∈T}是周期平稳过程,即 则其相关函数也是周期函数,且周期相同也为T0. 特别 定理 设{X(t),t∈T}是平稳过程.则{X(t),t∈T}均方 连 续的充要条件是 RX(τ)在τ=0处连续. 此时,RX(τ)是连续函数. 证明 充分性 由均方连续的定义{X(t),t∈T}均方连续. 必要性 若{X(t),t∈T}均方连续.则有 {X(t),t∈T}均方连续 下证RX(τ)是连续函数 (1) {X(t),t∈T}均方可导的充分条件是 RX(τ)在τ=0处一阶导数存在,二阶 导 数存在且连续. 定理 设{X(t),t∈T}是平稳过程, {X(t),t∈T}均方可导的必要条件是 RX(τ)在τ=0处一阶导数,二阶导数存在. 证明 (1) 即 RX(τ)在τ=0处一阶导数存在. 同理可证 RX(τ)在τ=0处二阶导数存在. 即 RX(s,t)在(t,t)处关于s的一阶偏导数存在. 同理可证 RX(s,t)在(t,t)处关于t的一阶偏导数存在. (2) 若{X(t),t∈T}均方可导,则其导数过程 {X′ (t),t∈T} 仍然是平稳过程.且 证明 (2) 即 导数过程{X′ (t),t∈T} 仍然是平稳过程. 推论 (1) 设{X(t),t∈T}是均方可导的实平稳过程. 则对任意的t∈T, X(t)与X′(t)不相关. 特别 (2) 若{X(t),t∈T}还是正态过程, 则X(t)与X′(t)独立. 证明 (1) {X(t),t∈T}是均方可导的实平稳过程. 所以X(t)与X′(t)不相关. 证明 (2) 由{X(t),t∈T}是正态过程, 正态变量 所以X(t)与X′(t)独立. *