回归模型的函数形式b.pptVIP

第9章 回归模型的函数形式 均为参数线性模型 §1. 双对数模型：测度弹性（Double-log Model） 通过适当变换成为线性模型 双对数模型的特性： 斜率系数度量Y对X的弹性 B2度量了Y对X的弹性： X变化1%，Y将变化B2×1% 关于弹性 例1：博彩支出 例9-1 博彩支出一例 对比两次的回归结果 线性模型的斜率系数0.0814表示： 周可支配收入每增加一个单位（1美元），平均而言，周博彩支出将增加0.0814个单位（约8美分）。 双对数模型的斜率系数0.7256表示： 周可支配收入每增加1％，平均而言，周博彩支出将增加约0.73%。 注 意 虽然双对数模型改变了变量X、Y的函数形式，但由于仍是参数线性模型，模型的参数估计、假设检验（t、F、p值）、预测等都与第6、7章介绍的方法类似，可直接套用！ 选择线性模型还是双对数模型？ P184 规律1：看散点图（只适用与单个X） 规律2：看解释变量系数的预期符号 统计显著性 规律3：看是否需要类似弹性这样的度量工具 规律4：上述均满足后， r2越高越好。 （注意，比较r2 ，应变量函数形式应一致） 多元双对数模型：两个实例 P185 例9-2 柯柏－道格拉斯生产函数（Cobb－Douglas） Y为产出，X2，X3分别表示劳动与资本投入 C-D生产函数的性质： B2，B3分别是产出对劳动、资本投入的 偏弹性；B2＋B3：规模报酬 表9-2：墨西哥生产函数（1955－1974） 若B2＋B3 1，规模报酬递增 （increasing returns to scale） 若B2＋B3 1，规模报酬递（decreasing） 若B2＋B3 =1，规模报酬不变（constant） §2. 半对数模型（Semilog Models） 半对数：只有X，或只有Y以log形式出现 两种形式 对数－线性（log-lin） P188，9.4 线性－对数（lin-log） P191，9.5 关键：解释斜率系数B2的含义 log-lin：X变化一单位，Y会变(100×B2)% lin-log：X变化1%，Y会变(B2 /100)个单位 （1）线性对数模型（lin-log Model） （2）对数线性模型（log-lin Model） §3. 倒数模型（reciprocal model） 最大特点：当 时， 。 因此，它适合在结构上有一条内在渐近线或 极限值的问题。 P193 图9-4 平均固定成本曲线 恩格尔消费曲线 菲利浦斯曲线 两个例子 例9-6 美国的菲利普斯曲线 例9-7 共同基金收取的咨询费率 注意： B1 的经济学含义（极限值） B2 0时，X↗，Y↘（与一般模型不同） §4. 关于度量比例和单位的说明 问题：改变Y和X的测量单位， 是否会造成回归结果的差异？ 例：美国私人国内投资 P200 表9-10 Y和X的度量比例和单位变化并不会改变 回归分析的结果！ 具体规律总结 设w1，w2为尺度因子 在（ Y , X ）下 在（ Y* , X* ）下 可以证明： 回归的拟合优度，即整个回归的显著性不受度量单位影响； 系数显著性不受度量单位影响； OLS估计量的性质（BLUE）不受度量单位影响； 特别地，当w1＝w2 ，即Y，X同样倍数地扩大或缩小度量单位： 斜率系数不变 截距系数按Y的尺度变 。 本章小结 介绍了6种函数形式的回归模型： Double-Log；Log-lin；Lin-log； 倒数；多项式；过原点 度量单位的变化并不会改变回归结果 * * * * * Double Log 双对数模型 B2为常数 不变弹性模型 当E的绝对值大于1，Y对X有弹性 当E的绝对值小于1，Y对X缺乏弹性 当E的绝对值等于1，Y对X有单位弹性 375 40 350 33 325 35 300 34 275 27 250 30 225 23 200 26 175 24 150 18 X Y 表6-2 回归结果： 博彩支出的 收入弹性 约为0.73 B2：保持X3不变，X2每变化1%，Y变化B2* 1% B3：保持X2不变，X3每变化1%，Y变化B3* 1%