§5.2 随机过程的均方积分.pptxVIP

§5.2 随机过程的均方积分 本节主要介绍黎曼意义下的均方积分概念一、均方积分概念 定义1 设{X(t),t∈[a,b]}是二阶矩过程, f(t),t∈[a,b]是普通函数,任意取分点a=t0 t1… tn=b ,将区间[a, b]分成 n 个小区间, 做和若均方极限 存在, 且及区间[a, b]的分法及t*的取法无关,称为二阶矩过程f(t)X(t)在[a, b]上的黎曼均方积分,记为 特别当f(t)≡1, t∈[a,b] 则 称为随机过程{X(t),t∈[a, b]}在[a, b]上的均方积分. 定义2 设{X(t),t∈[a,b]}是二阶矩过程, f(t),t∈[a,b]是普通函数,任意取分点a=t0 t1… tn=b ,将区间[a, b]分成 n 个小区间, 若均方极限存在, 且及区间[a, b]的分法及t*的取法无关,称为f(t)对二阶矩过程X(t)在[a, b]上的黎曼—斯蒂阶均方积分,记为 特别当W(t)是维纳过程称为f(t)关于维纳过程的伊藤积分。二、均方积分准则 设{X(t),t∈[a, b]}是二阶矩过程, f(t)是普通函数, f(t)X(t)在[a, b]上均方可积的充分必要条件是二重积分定理1存在,其中R(s,t)是X(t)的自相关函数..注1有书认为必要性不成立，但未举出反例.注2实际推出重要公式推论1 若{X(t),t∈[a,b]}的自相关函数R(s