新巴塞尔协议框架与var方法的运用.pdfVIP

【国际经贸】 新巴塞尔协议框架与VaR方法的运用 喻 波 王 慧 [内容摘要]作为当前最重要的风险管理方法之一，VaR被运用于金融风险管理的各个方面，商业 银行的风险管理也是其应用的重要领域。在新 巴塞尔协议的框架下。基于VaR的风险度量模型已 被应用于商业银行面临的全部三类风险：信用风险、市场风险和操作风险。该模型运用先进 的数 量技术，定量地分析了商业银行的风险程度，为商业银行度量风险并相应地配置风险资本金给出 了明确的依据 。 [At~tmct]Asoneoft