一类马氏到达过程的实质破产问题.pdfVIP

第 4O卷第 3期 南昌大学学报 (理科版) VoI．40NO．3 2016年 6月 JournalofNanchangUniversity(NaturalScience) Jun．2016 文章编号 ：1006—0464(2016)03—0205—09 一 类马氏到达过程的实质破产问题 高嘉卉，王秀莲 (天津师范大学数学科学学院，天津 300387) 摘 要 ：破产问题是金融保险研究 的重要rq~N2：-- 。针对 Markov到达过程环境下的破产模型 ，考虑 了它 的实质破 产 问题 。根据索赔发生 ，实质破产发生和环境状态改变 3个 因素 ，利用重期望公式得到Markov环境 中在不 同初始 盈余下实质破产所满足的积分微分方程 。进一步求得 了一维环境状态与二维环境状态时带有破产率函数 的实质 破产概率表达式 ，并且给出了常值破产率函数下的实质破产概率与特殊数值解 。