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第31卷 第3期 曲 阜 师 范 大 学 学 报 V01．31 No．3
2005年 7月 Journal of Qufu Normal University July2005
Ruin ProbabilityfortheRisk ProcessPerturbed
byDiffusion in aM arkovianEnvironment
GAO Shan① WANGShao-feng②． CAOXiao-min③
．
(① DeaptlmentofMathematics，FuyangNormalCollege，236032，Fuyang，Anhui；② DepartmentofMathematics，Ji~insTeachersSchool，272025，Jim s；
③ CollegeofMathematicsandComputerScience，ChinaUniveristyofPetroleum，257063，Donsying，Shandong，PRC)
Abstract：TheauthorsmainlydiscusstheruinprobabilityfortheriskprocessperturbedbydiffusioninaMarkovian
enviIonIneflt．Int}lIeeomideredriskmodel，thenumberoftheclaiminthetimeinterval(0，t]isdescribedbyapointpro—
cess{ ，tI0}，and{ ，tI0}isaCoxprocess．Andwecomparetheruinprobabilityintheclassicalriskmodelper—
turbedbydiffusionandtheruinprobabilitydiscussedinthispaper．Intheendtheasymptoticpropertyofhteruinpmbabihty
isobtained．
Keywords：riskprocess；ruinprobability；Coxprocess；ime equation
CLCnumber：0211．67 Documentcode：A ArfideID：1001．5337(2005)03．0013．06
Let(n， P)beacompletepmbabihytspacecontainingallobjectsdefinedinthefollowing．Theclassicalriskpro—
cessperturbedbydiffusionis
=M+ct+aW,一∑ ， (1．1)
k：l
whereu=Uo10ishteinitialsurplus， apositiveconstant，cthepositiveconstantpremiumincomerate，{ ，t10}
htestandardBrownianmotion，{J7、7l，t≥0}aPoissonprocesswihtintensiyt 0，and{ ，k≥1}asequenceofnon—
negativei．i．d．rando
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