带双界限的马氏风险模型红利折现的矩.pdfVIP

第27卷 第4期 湖南科技大学学报(自然科学版) Vo1．27No．4 2012年 12月 JournalofHunanUniversityofScience＆Technology(NaturalScienceEdition) Dec． 2012 带双界限的马氏风险模型红利折现的矩 刘丽芳 ， (1，中南大学 数学与统计学院，湖南 长沙410000；2．湖南文理学院数学与计算科学学院，湖南 常德415000) 摘 要：主要研究了一类马氏环境下双界限分红模型．不仅考虑了随机环境对保险公司的影响，而且考虑了保险公司为 吸引新的顾客，采用分红策略．首先针对破产前红利折现的期望与红利折现的高阶矩得出它们分别满足的积分一微分方程组 及其边界条件．其次采用Laplace一变换的方法，得到 了此积分一微分方程组的解． 关键词：风险模型；红利；Laplace一变换方法 中图分类号：0211．9 文献标识码：A 文章编号：1672—9102(2012)04一O117—04 在经典风险理论推出之后，人们从不同角度对 式中a≥0为保险公司的初始资金；b0，b0是 模型进行了推广，使之更加符合实际风险运作．对马 红利边界值；C0(i=1，2，3)为单位时间内的保 氏环境下的风险模型，历来有很多文献进行了研究， 费收入．当盈余超过 b后，保费率降至C：=c一0f， 而其中带双界限的马氏风险模型就是针对在随机环 境中的风险事业而建立的．红利边界策略最初由De 其中0 C。是分红率；当盈余低于b后，保费率 Finetti提出…．Gao和Yin研究了复合泊松模型的 增至C3(c。C3∞)．记 为第 (i一1)次与第 “双界限”分红问题，给出了Gerber—Shiu函数的显 次索赔的时间间隔，ro=Xo：0时有： 示解 ，马氏相依模型由Janssen和 Reinhard首次 讨论用矩阵形式给出了模型生存概率的表达式L3J． P(yn+1≤ ，Z+1≤Y，X+1=_，lX =i，(yr，Z，， )， 在经典的风险理论中，索赔与索赔计数过程独立，但 0≤r≤n)=P( ≤ ，Z1≤Y，X1= lXo=i)= 在许 多应用 中，独立 的假 设过 于严格，最 近 (1一e )PoFI(Y)． Albrecher和Boxma将独立性的条件减弱，考虑了马 氏相依模型，并且采用 Laplace一变换的方法探讨了 其中 { ；n≥0}是一个状态空间为E={1，2，…，} 此模型的折扣惩罚函数，并用一系列实例证实此类 不可约的马氏链，其转移矩阵为P= (P 。，S(t) 模型在风险理论中的广泛应用 J．近些年来针对红 Ⅳ(I) 利策略的讨论可参考文献 [5—12]． = ∑ ，Zi(≥1)表示第i次索赔额，Ⅳ(t)是到时 l l 1 模型介绍 刻t为止的索赔次数，在索赔发生的瞬间，马氏链跳到 在 以上文献基础上，考虑如下带有 常数 状态 ，索赔额的分布 由新状态 决定，并且下一次 thresholdstrategy的双界限马氏风险模型： 等待时间间隔是参数为A的指数分布．记 “为分布 rn+c2t一．s(t) R 6(t)6； 的第 阶矩，且假定它存在，令 = ¨’．为确保保 6 ()={口+elf—s(t)b1RbI,b(t)≤6； (1)