北师大时间序列分析第七章课件.pptVIP

其他异方差检验：布劳殊-培干-戈弗雷(Breusch-Pagan-Godfrey)、reset检验、帕克(Park)检验等等。 第四节 异方差的处理 情形一： 已知时 情形二： 未知时 加权最小二乘法(WLS) WLS的思路： 根据误差最小建立起来的OLS法，同方差下，将各个样本点提供的残差一视同仁是符合情理的。各个 提供信息的重要程度是一致的。 但在异方差下，离散程度大的 对应的回归直线的位置很不精确，拟合直线时理应不太重视它们提供的信息。即Xi对应的 偏离大的所提供的信息贡献应打折扣，而偏离小的所提供的信息贡献则应于重视。 因此采用权数对残差提供的信息的重要程度作一番校正，可以提高估计精度。这就是WLS（加权最小二乘法）的思路。 加权最小二乘法的机理 以递增型为例。设权术WI与异方差的变异趋势相反。Wi=1/?2i。Wi使异方差经受了“压缩”和“扩张”变为同方差。 加权最小二乘法的原理 大乘小，小乘大，加权为同方差 误差随E由大到小 权数w由小到大 1. 已知时 两边同除 令 得 已知，所以 均可观测 有 同方差 满足经典假设，用最小二乘法估计参数 min 2. 未知时 同方差 转换后的模型符合经典假设，可以用OLS估计参数 怀特的“异方差性相一致”的方差与标准误：Whi