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第一章 商业银行风险管理基本理论 一、判断题 1．风险管理只产生成本，不产生收益。（×） 2．商业银行的经营管理活动中，通过有效的风险防控手段可以缓释风险、减少损失，直至消除、消灭风险。（×）3．经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。（×） 4．商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。（√） 5．“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是风险分散。（√） 6．经济资本反映的是商业银行的风险，用于吸收和消化损失。（×） 7．风险偏好是商业银行愿意承担的风险类型和总量。（√） 8．只要商业银行达到8%的资本充足率水平，就不会陷入破产困境。（×） 9．战略风险管理通常被认为是一项短期性的战略投资，实施效果能够在较短的时间内显现出来。（×） 10．审计部门和风险管理部门都是对业务部门进行管理监督, 所以审计部门只需对业务部门进行审计, 没有必要对负责风险管理的部门进行审计。 (×) 11．声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，所以都是由商业银行内部原因造成的。（×） 12．经济资本能够用于衡量银行的预期损失和非预期损失。（×） 13．巴塞尔委员会要求大型商业银行必须采用高级风险量化技术计量风险。（×） 14．融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。（√） 15．市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。（√） 16．为了保证独立性，商业银行风险管理/法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计。（×） 二、单选题 1．商业银行风险管理模式的演变过程是（D） A．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 B．资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段 C．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段 D．资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 2．巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、战略风险等类别的依据是（D）。 A．按风险事故 B．按损失结果 C．按风险发生的范围 D．按诱发风险的原因 3．（C）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。 A.法律风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险 4．（B）是风险管理的最高决策机构，负责制定全行风险管理战略及重大政策。 A.股东大会 B.董事会 C.行长联席会议 D.风险管理委员会 5．根据《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行资本充足率不得低于（） ，核心资本充足率不得低于（C）。 A.10%；5% B.12%；6% C.8%； 4% D.14%；7% 6．下列哪种风险是新资本协议第一支柱未加考虑的风险？（D） A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.银行账户利率风险 7． 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（A）。 A.风险转移 B.风险补偿 C.风险分散 D.风险规避 8． 商业银行（B）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。 A.风险转移 B.风险规避 C.风险补偿 D.风险对冲 9． 甲乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（A）。 A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲 10．银行风险管理的基本流程是（C）。 A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量 B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量 C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制 D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测 11．下列选项中，不属于商业银行风险管理“三道防线”的是（ B ）。 A.前台业务部门 B.董事会和高级管理层 C.风险管理职能部门 D.内部审计 12．商业银行不管尽多大努力，采取多好的措施，购买多好的保险，总会有些操作风险发生，这些是商业银行（ D ），需要为其计提损失准备