第四讲多维随机变量及其联合分布.docVIP

多维随机变量及其联合分布 一、主要内容 1．二维随机变量及其联合分布 注意其分量 或 的分布，同时也要注意由于交互作用所产生的概率效果。 如果令，，则=，（交运算） 二维离散型随机变量的概率分布，用二维联合分布律讨论。 满足：a)非负性≥0，； b)规范性=1 。 二维连续型随机变量的概率分布用联合概率密度（简称密度函数）讨论， 满足：a) 非负性：≥0，； b) 规范性：， 。 分布函数为：= ，（所有随机变量都可用） 分布函数的性质。 例1. 设随机变量与独立，其中的分布为 ，而的概率密度函数为，求随机变量=+的概率密度g(u)。 解：由于为离散型随机变量，为连续型随机变量，故只能用分布函数讨论的分布。由定义，设为的分布函数，则 ，有 = = 利用与的独立性，可得 求导后有 。 二维连续型随机变量分布函数与密度函数的关系： = 由密度函数求分布函数（难点）： 由分布函数求密度函数（注意边界） 常用二维随机变量：均匀分布、正态分布、两个独立一维所构成的 二维正态分布或 例2.试求在区域D上服从均匀分布的随机变量的联合分布函数，其中D为x轴、y轴及直线y=x+1所围成的三角形区域。 分析：分段密度函数时一定要分清需要积分的区域，故一般先画个草图，标出非零的密度函数，然后分不同情况观察 落在给定的左下方平面区域内的概率，从而标出 的值。 解：首先计算区域D的面积，区域D是边长为1的三角形，其面积为，故的联合密度函数为：， 下面分5种情况讨论： 1）当时，，于是有联合分布函数； 2）当时，如图所示 ； 3）当时，如图所示 ； 4）当时，如图所示 ； 5）当时，， 综合起来，的联合分布函数为： 。 例3．设二维随机变量的密度为 ，试求分布函数以及概率 。 分析：由密度函数求分布函数可以按上例的分析先作图，再积分来求解； 在计算随机变量满足某种关系的概率时可用密度函数积分，而随机变量关系则反映在其积分区域上。 解：这里分为5种情况考虑，即 用密度函数积分计算概率。 。 注：积分时符号对应，且 。 2.边缘分布，条件分布及独立性 1）边缘分布 已知二维分布时，易求边缘分布，反之一般不行； 当，独立时，可由乘法运算求得二维联合分布。 离散型随机变量的联合分布律为： ， 则其边缘分布为： ， 。 连续型随机变量的联合密度函数为 ，则：， 。 联合分布函数为，其边缘分布则为：， 。 2）条件分布（利用二维分布与事件交的关系来定义） 对于离散型随机变量，当时 对于连续型随机变量，条件密度函数，。 （分母不能等于0，换句话说，分母为0时条件密度函数不存在。） 例4．设随机变量在{1，2，3，4}中等可能地取值，而随机变量在中等可能地取一整数值，求的联合分布及边缘分布。 分析：本问题的特殊处在于在中取值，但是随机（不确定）的。对此类问题有时可以用条件概率分析，如：若 ，则就在{1，2，3}中等可能地取整数值，这时问题就比较清楚了。 解：考虑= ， 其中 ，由于 ，而当 时 ，当 时， ，于是可有联合分布律和边缘分布： 1 2 3 4 1 2 0 3 0 0 4 0 0 0 1 X 1 2 3 4 P Y 1 2 3 4 P 例5．设随机变量在区间（0，1）上可以随机取值，而当取到时，则在（）上随机取值，试求：1.（，）的联合分布；2.的边缘分布；3.。 分析：此题与例7相似，但此处是连续型的问题。 解：由题意 ， 而当时， 。 这样当时 。 注：当时，由于条件密度无定义，故要另外设法证明。 而当时，由于， 故 。 另外当时，由于 故。 另外添上时的情况以后可以有 。的边缘分布易于从积分求得： 。而概率亦可由积分求出： 例6.把一枚均匀硬币连抛三次，以表示在三次中出现正面的次数，表示在三次中出现正面的次数与出现反面的次数的差的绝对值，试求的联合概率分布；，的边缘分布及条件概率。 解：当连抛三次出现三次反面时，的取值为；出现一次正面两次反面时，的取值为；出现两次正面一次反面时，的取值为；出现三次正面时，的取值为，则 ；； ；。 所以，的联合概率分布为： Y X 1 3 0 0 1 0 2 0 3 0 ，的边缘分布分别为： X 0 1 2 3 P Y 1 3 P 条件概率. 例7．设的密度函数为 试求其边缘密度与条件密度函数。 分析：求边缘分布应先画出平面上不等于0的部分，再