概率论与数理统计第四章 随机变量的数字特征2012.pdf

第四章 随机变量的数字特征 第一节 随机变量的数学期望 第二节 随机变量的方差 第三节 随机变量的协方差和相关系数 中南财经政法大学李正兴 1 例：①.在检验一批棉花的质量时，一方面要知道棉花纤 维的平均长度；另一方面要知道棉花纤维长度与平均纤 维长度的偏离程度。因为平均纤维长度达到一定要求且 这种偏离程度较小时，棉花的质量就高。 ②.在证券投资方面，我们一方面要知道股票的平均回报 率；另一方面，要知道股票的回报率与平均回报率的偏 离程度，并把这种偏离程度称为风险。 ③.考虑两种股票的回报率, 研究它们相互影响的方向与 程度。 随机变量的平均数、偏离程度、两个随机变量的相关程 度等指标，虽然它们不能完整地描述随机变量，但能显 示随机变量在某些方面的重要特征。 中南财经政法大学李正兴 2 第一节 随机变量的数学期望 一、数学期望的概念 1. 离散型随机变量的数学期望 引例 检验一批棉花纤维的平均长度，从中抽查100根 纤维，其结果如下： 37.1mm 38.5mm 39.0mm 40.3mm 41.4mm 5根 15根 35根 29根 16根 试估计这批纤维的平均长度。 中南财经政法大学李正兴 3 解 记平均长度为d，则 37.15 38.5 15 39.0 35 40.3 29 41.4 16 d 100 5 15 35 29 16 37.1 38.5 39.0 40.3 41.4 39.59(mm) 100 100 100 100 100 中南财经政法大学李正兴 4 定义 4.1 设离散随机变量 X 的概率分布为： P {X xn } pn , n =1,2,…  如果级数x p 绝对收敛，则称该级数为X 的数学期 n n n 1 望，记作EX ，即  EX x p (4.1) n n n 1   如果级数 x p 不是绝对收敛，即级数| x | p 发 n n n n n 1 n 1 散，称 X 为数学期望不存在。 中南财经政法大学李正兴 5 例 1 设 ～ ,证明: . X B