第2章 随机信号和噪声(第6讲_130925new).pdf

信息传输与处理实验室 蒋铃鸽 第二章随机信号和噪声 第6讲 2.3 随机过程的功率谱密度：功谱定义，计算方法： 维纳－欣钦公式，平均功率P的计算方法， 功率谱密度的性质，信号带宽概念 2.4 线性系统对随机信号的响应 2.5 高斯过程：定义，及重要性质。 2013年9月25日 1 信息传输与处理实验室 蒋铃鸽 2.3.3 功率谱密度性质 1 ．SX ( f ) ≥0 功谱密度非负 －故对相关函数有要求 S (−f ) S ( f ) 2 ．X X 功谱密度是偶函数－双边或单边功谱。 3 ． SX ( f ) ∈R 为实函数。 +∞ E X (t ) 0 S (0) C (τ)dτ 4 ．当 [ ] 时， X ∫−∞ x 。 ∞ 5 ．R (0) S ( f )df P C (0) +m2 x ∫−∞ X x x 若平稳过程有非零均值，该非零均值可用频域原点处的 δ− 函 数表示； 当平稳过程含有对应于离散频率的周期分量时，该成分在频域 δ− 的相应频率上产生 函数。 平均功率=连续谱面积+离散谱功率。 2 信息传输与处理实验室 蒋铃鸽 同一r.p. X(t) 的双边功谱与单边功谱的关系 6.双边功率谱与单边功率谱的关系 S f −∞+∞, 双边功率谱 X ( )分布在 ( ) 频率范围，实际上负频率并不存在， 公式中频率区间从负到正，纯粹只有数学上的意义和为了运算方便；因 F f 为双边功率谱函数为偶函数,所以可引入单边功率谱概念 X ( ) , 两者 关系如图所示. 单边功率谱，又称为“物理”功率谱。 3 信息传输与处理实验室 蒋铃鸽 相关时间 τ0 a. 相关时间 τ0 相关时间 的τ 0 大小反映了过程 自相关的强弱 ∞ ∵2τ C (0) C (τ)dτ S (0) 当E