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离散复合二项风险模型的若干结果 摘 要 本文将离散复合二项风险模型分为完全离散的复合二项风险模型、一般情形 的复合二项风险模型和广义复合二项风险模型。对这三种复合二项风险模型用不 同的方法以多个不同视角作深入探讨。首先在调节系数存在的前提下，借助离散 更新方程的一个极限定理，在完全离散复合二项风险模型中导出了破产赤字和破 产前一刻盈余的概率分布的渐进估计。其次提出并讨论了一般情形下的双险种复 合二项风险模型，运用初等方法及对相关风险量具体含义的理解得到了该模型下 的生存概率，并通过两种方法得出了初始准备金为零的破产概率。此外代入具体 的参数得到了二项— 几何双险种模型中初始准备金为零的破产概率。最后通过 定义调节系数、应用全期望法则及Chebychev不等式，得到了广义复合二型风险 模型的最终破产概率及Lundberg不等式。还对其作进一步推广，对引入利率的 广义复合二项风险模型导出了该模型下的破产前一刻盈余与破产赤字的联合分 布 。 关键词:复合二项风险模型 调节系数 破产概率 破产前一刻盈余 破产 赤字 生存概率 Abstract Inthisthesis,thecompoundbinominalriskmodelwithdiscretetimeisdivided intothefullydiscretebinominalriskmodel,thegeneralcompoundbinominalrisk modelandthegeneralizedcompoundbinominalriskmodel,aboutwhichathorough studyshouldbemadeinvariedperspectivesandindifferentways.Inthefirst,the fullydiscreteriskmodelisdiscussed.Undertheassumptionforexistenceofthe adjustmentcoefficient,theasymptotoicformulasforthedeficitatruinandthe probabiliytofsurplusimmediatelybeforeruinaregivenbymeansofadiscretekey renewallimittheorem.Inthesecond,weposeandconsiderthegeneralcompound binominalriskmodelofdoubleline,inwhichthesurvivalprobabiliytiseducedwith elementarymethods.Andtheruinprobabiliytisgiven勿differenttwomethodswhen theinitialsurplusiszero.Furthermore,wecombineconcretecoefficientstogainthe ruinprobabilityinthebinominal-geometricmodelofdoubleline.Finally，asfaras thegeneralizedcompoundbinominalriskmodelisconcerned,theultimateruin probabiliyt isdeducedbydefrnitingtheadjustmentcoefficientandapplying progressivemeanruleandchebychevinequaliyt.Furthermore,themodelistobe modifiedtoonewithinterestrate.Wederivetheexpressionforthejointdistribution ofthesurplusimmediatelybeforeurinandthedeficitatruin. Keywords:compoundbinominalriskmodel;adjustmentcoefficient;urin probabiliyt;probabiliytofsurplusimmediatelybeforenun;deficitaturin;survival probabiliyt