质押式报价回购交易及登记结算实施细则.doc

质押式报价回购交易及登记结算 实施细则 （草稿） 第一章 总则 为规范，维护正常市场秩序和的合法权益，依据 质押式报价回购交易（以下简称“”）是证券公司质物向符合条件的融入资金，金相应收益 证券公司可以提交以下自有资产作为质押物： 可用于债券质押式回购业务的债券； 现金； 其他经深交所和中国结算认可的证券公司自有证券。 以债券作为质押物的，标准券折算率适用《标准券折算率管理办法》。 以现金作为质押物的，标准券折算率为1。 以其他经深交所和中国结算认可的证券公司自有证券作为质押物的，标准券折算率另行规定。 证券公司建立风险控制机制，。 客户接受证券公司报价的，向证券公司发出交易委托，证券公司应当按照本细则规定的格式向深交所综合协议交易平台（以下简称“协议平台”）申报本公司的交易意向，并代客户申报接受报价的委托。协议平台对双方的申报按相关规则予以成交确认，并将成交结果发送中国结算深圳分公司。中国结算深圳分公司依据深交所确认的成交结果为报价回购交易提供相关登记结算服务。 证券公司应遵循诚实信用原则，如实向深交所协议平台申报其与客户已经达成的真实交易意向，不得擅自伪造、篡改或进行虚假申报。 证券公司擅自伪造、篡改或进行虚假申报的，应承担全部法律责任，并赔偿由此给客户造成的损失，深交所、中国结算及其深圳分公司对此不承担任何法律责任。 第二章 交易权限管理 深交所对报价回购交易进行交易权限管理。 证券公司申请报价回购交易权限的，应向深交所提交下列材料： 申请书； 中国证券监督管理委员会对其业务方案的批复或无异议函（复印件）； 业务方案和内部管理制度等相关文件； 《质押式报价回购交易客户协议》（以下简称“《客户协议》”）样本和《风险揭示书》样本； 业务和技术系统准备情况报告； 负责报价回购交易的公司分管人员、高级管理人员与业务人员名单及其联系方式； 深交所要求的其他材料。 深交所 证券公司收到通知后应向深交所申请开通相关自用非B股交易单元的交易权限，并向中国结算深圳分公司提交作为报价回购交易履约担保的质押物。 证券公司可以向深交所提出申请，终止其报价回购交易权限。 证券公司发生以下情形之一的，深交所可以暂停其报价回购交易权限： （一）因质押物价值波动、折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致质押物不足； （二）深交所认定的其他情形。 证券公司发生以下情形之一的，深交所可以终止其报价回购交易权限： （一）违反相关法律法规、本细则及其他交易、登记结算业务规则； （二）证券公司进入风险处置或破产程序； （三）证券公司连续两个交易日无法完成资金划付； （四）因质押物价值波动、折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致质押物不足，且证券公司未能采取有效措施使其报价回购可用额度不小于零； （五）深交所认定的其他情形。 第三章 客户适当性管理 证券公司偏好 申请参加报价回购交易的客户不符合客户资质审查标准的，证券公司应当拒绝该客户的申请，并告知选择结果。 客户资质审查结果应当以书面或者电子形式记载，并妥善保存。 证券公司客户与签订《客户协议》和风险揭示书《客户协议》 《客户协议》和《风险揭示书》可以采用书面或电子方式签署。 深交所有权对客户资质审查结果、《客户协议》和风险揭示书 证券公司应向客户全面介绍报价回购交易规则，充分告知并帮助客户理解业务性质和收益特征，提醒客户注意有关事项。在《客户协议》和风险揭示书 参与报价回购交易的客户负有以下义务； 客户在参与前应仔细阅读相关业务资料，如有需要应及时向证券公司咨询； 客户在参与后，应时常关注业务情况，询问有关不明事项，必要时及时终止参与。 《客户协议》中应当明确客户授权及委托证券公司办理交易、登记结算 《客户协议》中应当明确委托价格的含义，以及初始交易、购回交易（含到期购回、提前购回）交易金额的计算公式。 客户应妥善保管证券账户和密码等资料，任何通过客户账户和密码进行的操作，均视为基于真实意愿作出的客户本人行为 第四章 交易 交易品种。 交易时间为每个交易日的9：15：0。 证券公司应当在每交易日，通过其网站交易系统公布 第二节 交易流程 证券公司向客户发出统一的报价，客户接受证券公司报价的，向证券公司发出交易委托，证券公司接受委托并向协议平台提交其和客户的交易申报，协议平台对可用额度内的交易申报即时进行成交确认，向证券公司发送成交回报，并将成交结果发送中国结算深圳分公司。 符合本细则并经协议平台确认的成交，不得撤销，交易双方必须承认交易结果，履行相关义务。 第三节 委托 报价回购的客户委托指令分为初始委托委托 初始委托和购回委托申报成功后不得撤销。 证券公司应当对客户初始委托进行前端监控。客户进行委托时，应保证资金账户中有足够的资金。 证券公司可拒绝的委托。 即视为客户同意并接受。 证券