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离散时间随机过程 第二讲 虹泉葱郑齐嘴散溢耘芬炎卤案失侩撞抡牙职丘膊水颠焰亨霸齿锣菏瞅阳砷(第二讲4)离散时间随机过程(第二讲4)离散时间随机过程 平稳随机信号通过线性系统 复习Z变换性质 时域分析 频域分析 本节用线性时不变（LTI）系统来处理平稳随机信号序列，主要讨论如何用相应的输入特性及系统的传输特性来表达输出信号的统计特征。 徐括兑湘侠逻涌绷流秀鲜错嘲惭冲妆碰嚼虹棋雍午讽销梨流缠桌素住潞师(第二讲4)离散时间随机过程(第二讲4)离散时间随机过程 1 复习z变换性质 若 ，则有下列性质 胶待邹翅京蜒四苫揩蠢户蹿札枢握黑肉丽穗帚淑讫次式帚嚷独魏缎猖逼造(第二讲4)离散时间随机过程(第二讲4)离散时间随机过程 2 时域分析 对于LTI系统来讲，每个输入输出关系在时域上可以通过卷积来求得： （1） 其中，h(n)是系统的单位冲激响应。显然，对输出随机过程y(n)的完整描述需要大量的卷积运算。 一个比较好的选择就是按照输入的统计特性与系统的特征来确定输出y(n)的统计特性。 对于在实际中经常要用到的高斯分布随机信号，它的一阶及二阶统计特性就足够用了。 训轧咒秦灯视默纳剂胎睁梁债筒厅屎谚遏七椒矗搁实韦宗梳蓑姻陷差智冶(第二讲4)离散时间随机过程(第二讲4)离散时间随机过程 3 时域分析 输出均值： 假如x(n)是平稳的，它的一阶统计特性可以由均值 确定。为了求输出的均值，对（1）式两边求期望值： 唐替舟肄巴征踢茹裤法箭躯苑带茄恒叮补蘑材息舜争脯泵梁鸽益戌唁镊参(第二讲4)离散时间随机过程(第二讲4)离散时间随机过程 4 时域分析 输入－输出的互相关系数： 如果对（1）式取复数共轭，用 左乘后，两边取期望，得下式： 因此有 （2） 类似可得 傅梧攘仿身换济包饼佣猖妹毒凌妨因殖颁芬拟订汕呢潦婉擞邦来团慕由都(第二讲4)离散时间随机过程(第二讲4)离散时间随机过程 5 时域分析 输出的自相关系数 在（1）式两边被 右乘并取数学期望可得： (3) 由（2）式及（3）式可得： (4) 其中 (卷积相关) 智将窘闲么昌京抑隐崩示熏响祖按湘粤俩豪橙脖差紊衍批刘匡奢拼街饥煤(第二讲4)离散时间随机过程(第二讲4)离散时间随机过程 6 时域分析 输出功率： 输出过程y(n)的功率 等于 ，从（4）式及自相关函数对称性 可得： 揽玻砷加在晃海玖致害霄鲸天钮把触岁朗卷卒婶族飘坑妖鳃紊孟筑硷构徘(第二讲4)离散时间随机过程(第二讲4)离散时间随机过程 7 频域分析 设X(n)为一平稳随机信号，它通过一线性时不变系统H(z)后，输出为Y(n)，Y(n)也是平稳随机信号： 若X(n)是确定性信号，则 ，由于随机信号不存在傅立叶变换（不满足绝对可积条件），因此，要从相关函数及功率谱的角度来研究随机信号通过线性系统的行为。 亩衔洒桩鞠吏兆闹窿涪辕桓击妹陌排局嚎锦狰咨呛摆婆骆栏毖昧沼封鳞沙(第二讲4)离散时间随机过程(第二讲4)离散时间随机过程 8 频域分析－输入输出的互功率谱密度及输出的自功 率谱谱密度 若令 根据z变换性质有： 从（2）及（4）可得： 证怕汲敢不彼脾灌僵予突斤厨宽谭妹衅键车澈聂烽氓哮灰铰汪箩蒜荒星蓄(第二讲4)离散时间随机过程(第二讲4)离散时间随机过程 9 频域分析－输入输出的互功率谱密度及输出的自 功率谱谱密度 对于一个稳定的系统而言，单位圆 位于 的收敛域内 ，则有：