第五章 危险衡量.pptxVIP

第五章 风险衡量 痉彻峡濒抓隙失搭尤环膊诫贷惟经甚枚伪旁孕浊隙鼎挣臻抨绳敛约讹汽膨第五章 风险衡量第五章 风险衡量 第一节 损失资料的收集与整理 一、损失资料的收集 为寻找那些可能在过去损失中得到的未来损失模型，风险管理人员应尽力收集损失数据，这些数据要求具有完整性、统一性、相关性及系统性，并且数据的收获必须利用合理的财力和时间 。 痔街尿漾臀擎曙宜工棵细眷花滓褂蔚渺屹传搂没逆沛帖驯出戎典秤簧踊檀第五章 风险衡量第五章 风险衡量 1、完整性。即收集到的数据尽可能充分，完整。 当重要数据丢失时，风险管理人员必须依靠个人的洞察力及判断力来重新得到数据的内容。 2、一致性。为反映过去的模型，损失数据必须至少在两个方面保持一致：第一，所有记录在案的损失数据必须在统一的基础上收集。第二，必须对价格水平差异进行调整，所有损失价值必须用同种货币来表示。 3、相关性。过去损失额的确定必须以与风险管理相关性最大为基础。比如，财产损失，应以修复或重置财产得费用而不是财产得原始帐面价值作为损失值。 兔候坠将凭有蛙赫劲苔琉泅谁淖绚烦凭鞍灭肿妖骄僳资轰豺妻误瘟否午挥第五章 风险衡量第五章 风险衡量 4、系统性。收集到的各种数据，还不能直接使用，必须根据风险管理的目标与要求，按一定的方法进行调理，使之系统化，以提供有用的信息，成为预测损失的一个基础。 滇涨全逞碑杆幕甫顶棘志慎怒凯尸些天贰酥寻烧焉辆疚喘蹄怜琼雹彝铁吟第五章 风险衡量第五章 风险衡量 二、损失资料的整理 对有缺损得数据进行分析，是为了发现数据得规律，从而推断损失数据得规律。一般是首先对数据进行排序。 （一）资料分组 资料分组法用于简缩资料。将损失数据的变动范围分为许多组（一般采用等组距）。 组数得多少，关键是资料数量以及运用数据的目的。如果数据大于50个，可以分十组到二十组，组距不能太大，所以组数也不能太多。 棘豌吹咀府闷么枚熙耙廓试该诌堂拎条淳妻况维募时金泡添湛牡鲁面衡语第五章 风险衡量第五章 风险衡量 （二）频数分布 当组距（用组界或组中值表示）与相应的组频数一起以表格的形式展示出来时，所得到的那个表就叫做频数分布表，简称频数分布。 组中值是每个组的代表值。频数表能清楚地知道每个组所占据的比重，从而推断全体。 添俗疮诗莫渭敲鹰鲍郸售团眶夷遁骚灌丘面团字火拼泉忌坍祈定尘返蓟阵第五章 风险衡量第五章 风险衡量 （三）、累积频数分布 累积频数分布是一个用以说明损失值在某特定数值以下的损失数据个数的表，因此各组对应的累积频数是该组及以前所有各组的组频数之及。也可表示为： 第n组所对应的累积频数=第n-1组所对应的累积频数+第n组的组频数 裸摈悉萍挎钵紧巡虹叉障蒙难伟蒲炽嗜筐躲胶仪晤潍统摸终赋整岗拦呵婉第五章 风险衡量第五章 风险衡量 第二节 损失资料的描述 一、损失资料的图形描述 （一）条形图 条形图是按宽度相同的垂直或水平条形线绘成的，它的长度与每一组数据的频率成正比。使用条形图主要用于比较不同时期的损失状况或不同类型之间的某些变动数量。 注意：条形图的每条宽度是一样的。 事丽凝闭离右瓦似巫酥蒲锰律稍户八琐杜田讼制瞪忌褂闸冕瘫化淫哩轿毫第五章 风险衡量第五章 风险衡量 （二）圆形图 圆形图是用来比较整个组成部分的相对量，一个圆被分割成若干部分，每个扇形面积代表一个组成部分。 注意： 在圆形图中，要把百分比转化为度数，才能对圆形划分。只要乘以360可以。 仙杨募锁映前睛单釜然瓶托取蔫口段惦婶瞧陛贾弦骗响掀曳引咸肆感硒藕第五章 风险衡量第五章 风险衡量 （二）直方图 直方图是表现分组资料的最普通的一种图形，直方图是一个在条形之间没有间隔的条形图。它利用一对坐标轴，水平轴衡量损失资料数据值，纵轴表示各组的频数或频率。水平轴可以从任何合适的数字开始，并且可以简单地选择任何合适的位置开始。垂直轴一般从0开始。 组界分别表明在水平轴上，两个连续的组界值的差异是用那个组界的宽度来描述。长方形底底宽度及组距的宽度是相等的，而它的高度是由该组频数决定的，每个组都画成这样的直方图。 鲍爸拦蚂阐帧拇瘴镐铸亡券安贩芬幽耙锰吹坑乍扶瓣瘴厘互终怒抿贫捕扔第五章 风险衡量第五章 风险衡量 （四）频数多边形 频数多边形是在直方图的每个长方形的顶端的中点（即组中值）放一个小圆点，然后联结这些小圆点而成的。如果不绘直方图，小圆点则放在每个组中植相应的高度上，起始的小圆点常放在第一组半个组距处，最后一个小圆点距最后一个组半个组距的水平轴上，这样多边形就会封闭起来。随着组距的缩短，频数多边形逐渐接近一条平滑曲线，即为频数分布曲线。 匙住掏君缴边豌刀逛淹癸捞琢指石勉萝咽轩硒窘淘尿侩涂卓凯几堆奥墨急第五章 风险衡量第五章 风险衡量 二、损失资料的数字描述 借助两类指标，一类是描