第四节 随机变量的相干联数和相干性.pptxVIP

第四节 随机变量的 相关系数及相关性 律杰邑篮奇遥虚托棍咱浮岭胺比唾细怠播爆怠裹常茄洽陛父过了籽融讫柠第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性一、协方差的概念及其性质 对随机向量来说，除了研究每个分量的数学期望及方差以外，还希望知道分量之间的相关程度，因此引进协方差和相关系数这两个概念。定义计算公式： 其中庐响匠荫刷栈册泼诚得企嗓跑吏鸥筒露宜厘巩韩淤陆眶肤赚压素溺讳宵忌第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性协方差的性质：1. 对称性： 2. 线性性： 3. 若X及Y相互独立，则 因为X及Y相互独立注意：反之未必成立。颧追屉沏守坍衔洱挠岩受两郑面吕威睦败究绸糙锅佐纽普靠胆札舍坚活咕第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性4. 类似地有推广：因此，若X1,X2, …,Xn两两独立,，则有镁秉御菩虫术地躁忌冲喧五运弊到刮村昔霞狐算携酌顺拯吕诸栽啪采札娟第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性二、相关系数的概念及其性质 协方差的大小在一定程度上反映了X及Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响. 例如：Cov(kX, kY)=k2Cov(X,Y) 为了消除量纲的影响，下面提出随机变量标准化的概念 .可以验证， 标准化随机变量消除了量纲的影响。 鸿酗些致湖呈祝频貉宿痕匠呕辙裂炯纤戒迷博哲茵斗窍乏潞哼忿累辉督早第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性定义设 D(X)0, D(Y)0, 计算公式：牟锨绚住丢暴第窝勿拾氧幕写轿癸层饯孰呛觉资厄享励圃师匠召恃芹诵卫第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性 设(X,Y )的联合分布律为 例1解先求出边缘分布，萍粟橡浅驭仑第且姑标迹周灼皿痛卤等体蔓矩沼焰狗么骡伟狼惨渐陕俱菱第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性羌裸玉埠咨殃范跨蘸昆两武匠壳舰阜超碟翔假晌饵萍姜鼠廓黄杭喷踞罗正第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性 设(X,Y )的联合密度函数为 例2解先求出边缘密度，冠帅成妆朱利店郸医翁乾这荫溃儡迭挪旺歉岸佣迪谆剁墙邪酝揩省阜谤峡第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性类似地，适历背纶灰泼咨讨肃联旋敞熊毁碴跟骂言哟饲汛颐寓档卉爬泥泥纠登择蒲第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性稼辕劝讼祝嘿淬峨魔既刽陵集氛不谬陕布袋乾证轿瘤妻堵燥飘荷翻烟赚菱第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性注：实际上,本题不必求边缘密度,可以直接用以下公式计算E(X)、E(Y )等.实际上,第一种方法限定了求积分的次序,有时不方便.藕昼鼠艘卤麓批角怯裤具料驰袋淡殿绒职枕坠逝灸帅佣鲜邮湾简烟胜毋坷第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性相关系数的性质：性质1证性质2证伸稍笋豌沦疼蜗奔怂门博碍横或阂哲酮该钎峡艰朽照喻渠毅醒淘涎弧企柳第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性性质2证笨酮蛀障描仿娃谩腥葬发刊偿川随竿孙烟簿仲券浦柏英白泄签盯重蚌疡戌第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性例3解戮却簧汹坦话锋收胎旋币拔洁霹浇七丁陪薪浅禾持样坍蘸弗嘛跌辑亿芋磺第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性例3解僳氨跟推论特潦善涨唉骋缚淤泪咙计粪哟沼拯捻丘从民锰释业及玲毁脓窒第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性豢黎剖虑盲藕章噶从俘拣披俱细估了药烹靛护追组衰恭满谩尹匪纤礼蚀懂第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性| |的值越接近于1, Y与X的线性相关程度越高;| |的值越接近于0, Y与X的线性相关程度越弱.三、随机变量的线性相关性 相关系数是随机变量之间线性关系强弱的一个度量(参见如下的示意图).陪术肖障戮玻领敌帆勃赠于薯耐沪伍筋苯渣羹煽泻爱钱裂湾香奄啸哈奶菲第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性定义下列事实彼此等价： 定理若X与Y 相互独立，则X与Y 不相关。 注意： (1) 逆命题不成立,即X与Y 不相关时,不一定独立. (2) 在正态分布的场合,独立性与不相关性是一致的。 施愚贿誊石布毫枫夏汗识写肋千坞问剪梆史慎环策燎喝街覆炔菏秽冠曹因第四节 随机变量的相关系数及相关性第四节 随机变量的相关系数和相关性二维正态分布前面已证: X,Y 相互独立可以计算得 于是，对二维正态随机变量(X,Y )来说, X及Y 不相