Some properties of EV regression model under repeated observation重复观测下EV回归模型的一些性质.pdfVIP

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2017-10-11 发布于山东
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Some properties of EV regression model under repeated observation重复观测下EV回归模型的一些性质.pdf

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摘要本文我们考虑下面的线性(EV) 回归模型: = + = + = + + 这里误差 ( ) ( = 1 2 ; = 1 2 ) i.i.d..我们研究了重复观测下线性 (EV) 回归模型中(LS) 估计的渐近正态性，减弱了 Zhang and Chen [1] 中的矩条件。并且，我们也给出了 (LS) 估计的中偏差和大偏差准则。最后，在渐弱一些已知条件但 ˆ ˆ 却加强了已知结论的情形下，我们分别列出了未知参数的LS 估计和的强相合性和弱相合性. 关键词: 渐近正态, EV模型, LS估计, 中偏差, 大偏差, 相合性, I In this paper, we consider the following linear errors-in-variables regression model: = + = + = + + , with independent identically distributed errors ( ) ( = 1 2 ; = 1 2 ) We establish the asymptotic normality for the LS estimators of the unknown parameters in the linear errors-in-variables (EV) model with replicate observations, which weaken the moment conditions of Zhang and Chen [1]. Furthermore, the moderate and large deviations principles for the LS estima- ˆ tors are obtained also. Lastly, the strong and weak consistency for the LS estimators ˆ and of the unknown parameters in this model are obtained, which weaken some known conditions and improve some known results. Asymptotic normality, EV models, LS estimators, moderate devia- tion, large deviation, consistency III