民生银行资本充足率相关数据集分析.ppt

我国首家主要由非公有制企业入股 的全国性股份制商业银行 应英国财长2008年10月提出的要求，2009年3月18日，英国金融服务局（FSA）公布了金融监管改革报告。报告指出，银行表外业务资本要求不足、在险价值（VAR）缺陷、市场自律不完善、以及全球金融监管体系的漏洞等问题是造成危机的突出原因，在此基础上，报告提出了一系列改革建议，包括：大幅度提高表内外资本质量和充足率要求；建立机制，由央行和金融监管机构共同进行宏观审慎分析和评价；加强外部监管，扩大金融监管范围，通过总杠杆率和“核心融资比例（core funding ratio）”等传统工具弥补流动性监管的不足；加强全球和区域金融监管合作，特别是要强化东道国的监管职责等。 2009年由英国金融服务局（FSA）公布的金融监管改革报告中就指出了银行资本的重要性，在改革建议中就提出要提高银行资本质量和充足率的要求。 资本充足率主要作用： 1.国家调控者跟踪一个银行的CAR来保证银行可以化解吸收一定量的风险。 2.资本充足率是保证银行等金融机构正常运营和发展所必需的资本比率。 3.各国金融管理当局一般都有对商业银行资本充足率的管制，目的是监测银行抵御风险的能力。 根据2012年6月7日公布的《商业银行资本管理办法》第二十三条 中规定： 商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求： （一）核心一级资本充足率不得低于5%。 （二）一级资本充足率不得低于6%。 （三）资本充足率不得低于8%。 行内资本充足率工作 2004年在银监会资本充足率管理办法发文之后即制定了我行的资本充足率统计制度 在资本充足率管理的框架之下积极的协调，适时进行了资本补充，保证了达标监管要求 明确了资本管理和资本充足率管理的相关工作架构和机制 进行了未来五年的资本规划，设定了资本充足率保持在10%以上的目标 我们可以看出：民生银》行的资本充足率和核心资本充足率均符合《巴塞尔协议》和我国的《商业银行资本充足率管理办法》的标准，且明显地看出民生银行近5年的资本充足率和核心资本充足率是呈现提高的方向，可见资本充足率的提高对商业银行的正常运营和发展越来越重要。 资本充足率最新报道： 2013年第一季度民生银行资本充足率分析 以下为民生银行近5年的资本充足率以及为提高资本充足率的措施： 2009年民生银行资本充足率况： 据民生银行2009年年度报告显示，截至年末，该行资本充足率为10.83%，同时核心资本充足率为8.92%。 措施:在年度中期，银行发行了不超过发行后公司总股本的15%的H股,H股发行所得的募集资金在扣除发行费用后，用于补充公司的核心资本。此外，银行还在年底发行期限为10年期，总额为58亿元人民币的民生银行次级债券。 2010年民生银行资本充足率概况： 民生银行2010年末资本充足率为10.44%；核心资本充足率为8.07%，已接近8%的监管红线。 措施：发行总额不超过200亿元的A股可转债，同时新增发行不超过16.5亿股的H股股份以补充公司附属资本。 2011年民生银行资本充足率概况： 截至2011年12月31日，民生银行资本充足率和核心资本充足率分别为1 0. 8 6%和7.87%，其核心资本充足率远低于监管要求。 措施：修订之后的再融资方案，将原定定向增发改为“A股可转债+H股增发”。其中，以发行200亿A股可转债和新增发行16.5亿H股方式募集资金近300亿 2012年民生银行资本充足率概况： 民生银行2012年年末的资本充足率为10.75%，核心资本充足率为8.13%。 措施：公司於上半年增发H股112亿元，发行200亿人民币的A股可换股债劵。此外，银行还通过净利润补充、16.51亿H股定向增发等来补充核心资本，扩大核心资本规模。 2013年民生银行资本充足率概况： 预计2013年末资本充足率约为11.95% 措施：民生银行于今年3月15日发行了200亿元可转债。这200股可转换债券，转股前补充二级资本，转股后可补充核心一级资本。 英国金融服务局《Turner[1]报告》提出了改革监管的28条建议，其中第一条就是关于资本充足率： （1）应大幅提高全球银行体系的资本质量和数量，最低监管资本要求应当大大高于当前的巴塞尔要求。 （2）应大幅提高交易账户行为的资本要求，提高对证券化、尤其是再证券化的资本要求。FSA还将审议可以进入交易账户的资产构成 （3）监管者应保证实施新协议不会造成亲周期性。 （4）应引入逆周期的资本充足率机制，该机制应具有缓冲资本随经济周期升降的特征。