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第六讲 区间估计 一、区间估计 二、枢轴变量法 三、应用举例 一、区间估计 定义1 设概率模型为 其中 是一 维参数。 如果存在两个统计量 及 对于给定的 ， 有 则称区间 是参数 的置信度为 的 置信区间， 称为置信下限， 称为置信上限， 称为置信水平。 二、枢轴变量法 枢轴变量法求区间估计步骤 1. 选参数 的一个具有优良性的点估计 ， 构造一个仅包含统计量 和参数 ， 而不含 其它未知量的函数 ， 使得 的 分布是完全已知， 且与参数 无关， 称函数 枢轴变量。 对给定的显著性水平 ， 2. 选取两个常数 和 ， 满足 当 的分布为连续型时， 可选取 和 满足 注： 见的分布， 3. 若不等式 可等价地变换为 的形式， 则随机区间 就是参数 一 个置信水平为 的置信区间。 1. 枢轴变量 的分布尽量选为常 如 ， 分布 , 分布, 分布。 2. 对常见分布，实用中一般选取 为 分布的 分位点， 为 分布的 分位点。 三、应用举例 例1 设 是来自正态总体 的简单样本， 其中 和 是未知参数， 试求 的置信水平为 的置信区间。 解 样本均值 是 的一致最小方差无偏估计， 由它来构造枢轴变量。 因为 ～ 虽然 的分布是完全已知的， 一个除 之外的未知参数 ， 因而它不能作 为枢轴变量。 又因为 ～ 但包含了 通过求比可消除未知参数 ， 即 ～ 所以， 因此， 可选择 作为枢轴变量。 对给定的 ， 有 等价地有 均值 的置信水平为 的置信区间为 或 当置信水平 给定时，置信区间不 上述区间是长度最短的。 唯一， 注意： 例2 设 是来自正态总体 的简单样本， 其中 和 是未知参数， 试求 的置信水平为 的置信区间。 解 当 未知时， 样本方差 是其一致最小 方差无偏估计， 且 ～ 这符合枢轴变量的选取原则， 可选其为枢轴 变量。 对给定的 ， 有 方差 的置信水平为 的置信区间为 例3 解 设 是来自正态总体 的简单样本， 是来自正态总体 的简单样本， 水平为 的置信区间。 因为样本方差 和 分别是总体方差 和 其中 和 是未知， 试求方差比 的置信 两样本相互独立， 较好的点估计， 又 ～ ～ 由 和 的独立， 有 ～ 因此， 可选取 作为枢轴变量， 对给定的 置信水平 ， 有 等价地有 因此所求的置信区间为 若 的置信上限小于1， 为 总体 的波动性较小； 若 的置信下限大于1， 总体 的波动性较小； 若置信区间包含1， 则从这组数据难判波动 性的大小。 注意： 则可以认 则可以认 例4 解 无偏估计。 近似服从标准正态分布 ， 所以可选其为枢轴变量。 简单样本。 设 是来自0-1分布 的 试求 的置信水平为 的 值信区间。 样本均值 是参数 的一致最小方差 由中心极限定理知， 当 充分大时， 对给定的 ， 当 充分大时有 由此可得 的置信水平为 的置信区间为 其中 或近似地有 注： 代替总体方差 ， 这个