银华沪深 300 指数分级投资基金.PDF

银华沪深300 指数分级证券投资基金 2017 年第2 季度报告 2017 年6 月30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年7 月21 日 银华沪深300 指数分级2017 年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年7 月19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华沪深300 指数分级 场内简称 300 分级 交易代码 161811 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年1 月7 日 报告期末基金份额总额 150,050,404.21 份 本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风 险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率 投资目标 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年 跟踪误差不超过4％。 本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投 资平台，使用组合优化方法创建投资组合，从而实现对标的指数的 紧密跟踪。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 投资策略 差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，投资于股票的资产不低 于基金资产的 85%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资 产不低于非现金资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 95％×沪深300 指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）。 本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的 风险收益特征 特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看，银华300A 份额具有低 第 2 页 共12 页 银华沪深300 指数分级2017 年第2 季度报告 风险、收益相对稳定的特征；银华300B 份额具有高风险、高预期收 益的特征。 基金管理人