第四讲 模型识别和残差检验(高级计量经济学课件-对外经济贸易大学 潘红宇).ppt

高级计量经济学－4 模型识别和残差检验 要点 模型识别 模型解释变量的选择 模型函数形式 参数是否平稳 异方差 自相关 模型评价 经济标准：参数符号和大小 统计标准：t检验，F检验 计量标准： 模型识别 模型解释变量的选择 模型函数形式 参数是否平稳 异方差 自相关 模型识别 忽略相关变量omission 估计出的参数是有偏的－如果忽略掉的解释变量与模型中的解释变量正交，则斜率无偏，如果忽略掉的解释变量均值为0，那么常数项无偏 估计出的参数方差减小－如果忽略掉的解释变量与模型中解释变量正交，则方差不变 对扰动项的方差?2的估计是有偏的，并且大于真实值－不管忽略掉的解释变量是否与模型中解释变量正交 包括多余变量irrelevant variable 参数和扰动项方差的估计无偏 参数方差－协方差阵增加 模型识别 真实模型Y=X1?1+X2 ?2+? 忽略变量X2 E(b1|X)= ?1+ ?12 ?2 Var (b1|X) = ?2(X1’X1)-1 Var(b12|X)= ?2(X1’MX1)-1 E(s2|X)?2 包括多余变量,假设变量X2是多余的 E(b|X)=(?1,0) E(s2|X)= ?2 模型识别－如何选择解释变量 根据经济理论选择解释变量， 例如工资的决定：人力资源理论，影响生产效率的因素会影响工资；工作特征，蓝领还是白领；一般工作环境，行业失业率等 数据挖掘d