一种多维连续型动态规划的新算法 new algorithm for multidimensional continuing dynamic programming.pdfVIP

第 26卷 第 8期 控 制 与 决 策 2011年 8月 V0．1．26 No．8 Control and Decision Aug．2011 文章编号：1001—0920(2011)08—1219—05 一 种多维连续型动态规划的新算法 张 鹏 (武汉科技大学管理学院，武汉430081) 摘 要：在求解一维连续型动态规划问题的自创算法一 离散近似迭代法的基础上，结合双收敛方法，对多维连续 型动态规划问题进行计算．该算法的基本思路为：在给定其他状态向量序列的基础上，每次对一个状态变量序列进行 离散近似迭代，并找出该状态变量的最优序列，直到所有状态向量序列都检查完．当模型为非凸非凹动态规划时，证 明了该算法的收敛性；当模型为凸动态规划时，证明了该算法的线性收敛性．最后，通过具体算例验证了该模型和算 法的有效性．