所股票期权试点结算规则.PDF

附件1 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易 所股票期权试点结算规则 (征求意见稿) 第一章 总则 第一条 【制定依据】为规范上海证券交易所（以下简称“上 交所”）股票期权（以下简称“期权”）结算业务，明确相关当事 人之间的权利义务关系，防范和化解风险，根据《证券法》、《期 货交易管理条例》、《股票期权交易试点管理办法》等法律、行政 法规、部门规章以及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 “本公司”）相关业务规则，制定本规则。 第二条 【结算业务范围】期权结算业务包括日常交易结算 和行权结算，是指本公司根据本规则对期权日常交易及行权进行 清算，并完成期权合约记录、资金收付、合约标的划转的行为。 第三条 【规则适用主体】期权经营机构（以下简称“经营 机构”）、结算银行、投资者应当遵守本规则的规定。本规则未 作规定的，适用本公司其他有关规定。 前款所称经营机构包括具有本公司期权结算参与人资格的经 营机构（以下简称“结算参与人”）和不具有本公司期权结算参 与人资格的经营机构（以下简称“非结算参与人机构”）。 第四条 【自律管理】本公司对期权结算参与人和期权结算 业务活动进行自律管理。 第二章 期权结算参与人和结算银行管理 第五条 【结算参与人分类】期权结算参与人（以下简称“结 算参与人”）分为全面结算参与人和一般结算参与人。 全面结算参与人可以为其自身的期权自营、期权经纪业务办 理结算，也可以接受非结算参与人机构的委托，为其办理期权结 算。 一般结算参与人只能为其自身的期权自营、经纪业务办理结 算。 第六条 【全面结算参与人资格】符合以下条件的经营机构 可以申请成为本公司的全面结算参与人： （一）已成为本公司甲类或乙类结算参与人的证券公司，或 获批成为本公司其他类结算参与人； （二）以现金交纳期权结算担保金1000万元； （三）已与本公司和至少一家合资格的结算银行签订协议； （四）具备完善的期权结算内部控制制度和技术系统； （五）具有合资格的期权结算业务人员； （六）最近一年内未发生重大违规违约行为； （七）本公司认为须具备的其他条件。 第七条 【一般结算参与人资格】期权结算业务中符合以下 条件的经营机构可以申请成为本公司的一般结算参与人： （一）已成为本公司甲类或乙类结算参与人的证券公司，或 获批成为本公司其他类结算参与人； （二）以现金交纳期权结算担保金500万元； （三）已与本公司和至少一家合资格的结算银行签订协议； （四）具备完善的期权结算内部控制制度和技术系统； （五）具有合资格的期权结算业务人员； （六）最近一年内未发生重大违规违约行为； （七）本公司认为须具备的其他条件。 第八条 【结算协议】结算参与人开展期权结算业务的，应 当与本公司签订结算协议。 非结算参与人机构委托全面结算参与人与本公司进行期权 结算的，应当与其签订委托结算协议。委托结算协议应当包括本 公司制定的必备条款，并向本公司报备。 第九条 【结算银行资格】符合以下条件的商业银行可以向 本公司申请成为期权结算银行（以下简称“结算银行”）: （一）已取得A股结算银行资格； （二）具备期货保证金存管业务经验； （三）净资产不低于1000亿元人民币，最近三个会计年度连 续盈利； （四）按照相关规定为期权结算提供日间及隔夜授信额度； （五）具备开展期权资金结算业务所需的业务和技术条件； （六）符合本公司认定的其他条件。 第十条 【结算参与人和结算银行持续性管理】本公司参照 相关业务规定对结算参与人、结算银行实施持续性管理。 第三章