推荐05+功率谱密度和白噪声过程+2013.pptVIP

* * * * 物理意义：随机过程平均功率关于频率的分布 对比信号与系统中的 维纳欣钦定理；确定性信号也可以定义自相关函数；只不过现在都加了均值而已； * * * * * * * 存在T0，使得后面的积分总和较小；而前面部分被充分大的T给予抵消； * * 实数运算更为简单、复数运算， * 计算时注意运用傅立叶变换的性质！也可以认为：自相关函数与功率谱之间的关系！ * * * * * 检查：课本，该处没有正确证明，有第2式，就可以证明 * * * 白：各种光谱都均匀存在时，就是白光，借助这个概念来描述各种频谱均匀时的情形； * * * 其意义：相当于信号与系统中的冲击响应函数； 可见白噪声在任意两个相邻时刻的取值都不相关。换句话说，白噪声随时间的起伏变化较快，频域来说频谱很宽。 * * * 例 2.4-3 已知功率谱 留数和 应用留数定理 例 2.4-4 若平稳随机过程功率谱 三、互谱密度 1、互谱密度的定义 2、互谱密度的维纳-辛钦公式 3、互谱密度的性质 1、互谱密度的定义 定义： 设随机过程X(t)和Y(t)是联合平稳的，则定义互谱密度为 2、互谱密度的维纳-辛钦公式 随机过程X(t)和Y(t)的互谱密度是它们的互相关函数RXY(τ)的傅里叶变换： 2、互谱密度的维纳-辛钦公式 当 若X(t)是一个二端电压、Y(t)是流经该器件的电流，则上式左边就是消耗的功率。 两个正交随机过程性质 随机过程X(t)和Y(t)正交 此时有： 随机过程X(t)和Y(t)正交 3、互谱密度的性质 先证明： 令： 互谱密度函数： 不是实的、正的偶函数 从定义 和施瓦茨不等式 3) 四、白噪声过程 1、白噪声过程的定义 2、白噪声过程的自相关函数 3、白噪声的相关系数 1、白噪声过程的定义 若一个均值为零的平稳过程 具有恒定功率谱密度 则称W(t)为白噪声过程,其中N0表示单边功率谱密度 相当于《信号与系统》中的脉冲函数 2、白噪声过程的自相关函数 根据维纳-辛钦公式，白噪声过程的自相关函数： 2、白噪声过程的自相关函数 白噪声的自相关函数和功率谱密度 3、白噪声过程的相关系数 注释：白噪声平均功率 白噪声是一种理想化的数学模型，在物理上不可实现，因为按照白噪声的定义它的平均功率是无限大。 由于白噪声数学表述上的简洁性，是很多物理现象的一种近似。如电子管中的散弹噪声，通信传播中的信道干扰。显然白噪声是各态历经过程，它可以看成是大数定律中随机序列推广到连续时间的情形。 4、非白噪声 非白噪声成为有色噪声，或相关噪声，其功率谱密度： 其功率谱密度不再是均匀的，而是频率ω的函数。 5、矢量白噪声 定义：若一个n维独立矢量随机过程 均值矢量为 本节课小结 1、平稳过程的功率谱密度 2、谱密度与自相关函数：维纳辛钦定理，计算功率谱的方法； 3、平稳过程的互谱密度 4、白噪声过程 习题 P87：27~31 * 问题：傅里叶级数与傅里叶变换、拉普拉斯变换 傅里叶变换的意义与价值 * 为什么需要研究功率谱，从一般信号角度，信号与系统 * * 《信号与系统》并没有介绍，仅仅介绍了傅里叶变换，从频谱角度非常有用！ * ？ 在一定条件下成立 * * 说明平稳过程的样本往往能量无限，正弦信号、平稳过程的信号，当趋向于无穷大时，其函数值并不趋向于0 * 不满足可积的条件：原因是积分区间无限； * * 恩格斯： 傅立叶是一首数学的诗， 黑格尔是一首辩证法的诗 麦克斯韦：一首伟大的数学的诗 傅里叶《热的解析理论》 所有的声音，无论是噪音还是仪器发出的，复杂的还是简单的，都可以用数学方式进行全面的描述。 傅立叶的证明具有深刻的哲学意义：美妙的音乐以令人意想不到的美妙方式得到了数学描述，从而，艺术中最抽象的领域能转换为最抽象的科学；而最富有理性的学问，也有合乎理性的音乐与其密切相联。 音乐是感觉中的数学，而数学是推理中的音乐，两者的灵魂是完全一致的！ 音乐家可感觉到数学，而数学家也可以想象到音乐，虽说音乐是梦幻，而数学是现实，但当人类智慧到完美的境界时，音乐和数学就互相渗透而融为一体了。所以，数学是推理中的音乐，而音乐则是感觉中的数学。 傅里叶级数与变换的意义 平稳随机过程的功率谱密度 白噪声随机过程 主讲人：张有光 电 话办公室：新主楼F806 第五讲： 主要内容 一、平稳过程的功率谱密度 二、谱密度与自相关函数 三、平稳过程的互谱密度 四、白噪声过程 一、平稳过程的功率谱密度 能量型信号 信号的频谱 信号的能谱 功率型信号 平均功率的谱表示和功率谱密度 平稳过程的功率谱密度 1、能量型信号 能量