概率论与数理统计2.1-3随机变量函数的分布.ppt

* * 1.5 随机变量函数的分布 一、离散型随机变量函数的分布 二、连续型随机变量函数的分布 例1 设随机变量X的概率分布为 0.05 0.15 0.20 0.25 0.2 0.15 P -2 -1 0 1 2 3 X 求 Y=2X+1和Z=X2 0.05 0.15 0.20 0.25 0.2 0.15 P -2 -1 0 1 2 3 X Y 若X是离散型的，则Y=g(X)也是离散型随机变量，且它的取值为yk=g(xk)，其分布可以直接由X的分布求得. 一 、离散型随机变量函数的分布 解 将X所有可能的取值一一代入函数 Z的概率分布为 0.20 0.40 0.25 0.15 P 0 1 4 9 Z=X2 例1 设随机变量X的概率分布为 0.05 0.15 0.20 0.25 0.2 0.15 P -2 -1 0 1 2 3 X 求 Y=2X+1和Z=X2 0.05 0.15 0.20 0.25 0.2 0.15 P -2 -1 0 1 2 3 X Z 首先将xi的取值代入函数关系，求出随机变量Y相应的取值 如果yi(i=1,2,…)的值各不相等，则Y的概率分布为 p1 p2 … pi … P y1 y2 … yi … Y 如果 yi=g(xi)(i=1,2,…)中出现m(≥2)个相同的函数值，即存在 则在Y的分布列中，取的概率为 使 计算离散型随机变量函数的分布的方法： 定理 设X是一连续型随机变量，其密度函数f(x) ，（－∞x +∞ ）,又函数y = g(x)处处可导，且严格单调，其反函数为x = h(y )，则Y = g(X)也是一连续型随机变量，且密度函数为 1. 公式法 二 、连续型随机变量函数的分布 例2 设X具有密度函数f(x)，求线性函数Y＝k1X＋k2 的密度函数（k1，k2是常数且k1≠0）. y = g(x)处处可 导，严格单调， 其反函数 x = h(y ) 分析 y = g(x) ＝k1x＋k2 处处可导，严格单调 其反函数 x = h(y ) 例2 设X具有密度函数f(x)，求线性函数Y＝k1X＋k2 的密度函数（k1，k2是常数且k1≠0）. 其反函数 x = h(y ) y = g(x)处处可 导，严格单调， 其反函数 x = h(y ) 例3 设X～N(μ,σ2)，求Y＝k1X＋k2的密度函数（k1，k2是常数且k1≠0）. 例2 设X具有密度函数f(x)，线性函数Y＝k1X＋k2 的密度函数（k1≠0）为 解 X的密度函数为 由例2知 例3 设X～N(μ,σ2)，求Y＝k1X＋k2的密度函数（k1，k2是常数且k1≠0）. 解 X的密度函数为 由例2知 注意 若f(x)在有限区间[a,b]外等于0,则只需设在[a,b] 上有 定理 设X是一连续型随机变量，其密度函数f(x) ，（－∞x +∞ ）,又函数y = g(x)处处可导，且严格单调，其反函数为x = h(y )，则Y = g(X)也是一连续型随机变量，且密度函数为 例4 设X～N(0,1)，求Y＝X2密度函