金融数学CH概率分布在资产收益率中的应用.docVIP

CH4 概率分布：在资产收益率中的应用 第一节 基本概念 1.概率分布抽样分布 概率是度量某一个不确定性事件发生可能性的方法，概率分布是不确定事件发生的可能性（概率）的一种数学模型。它描述了与一个随即变量相关的概率是如何在这个变量的所有可能值中分布的。 一般有正态分布，对数正态分布，二项式分布，Poisson分布和Pareto-Levy分布。 金融市场及其产品的不确定性决定了概率这个工具是研究的主要工具之一。 抽样分布：有时也不加区别是称其概率分布，现实中在不知道资产的概率分布的情况下，假设其服从某一个分布，然后用有限的样本去估计这个资产随机变量的描述性统计量，而这些统计量的概率分布就是抽样分布。一般有Student-t分布，分布，F分布。 2.先验概率与后验概率 先验概率是描述事件的不确定结果的可能范围是已知的，且具有同等的可能性的数学模型。属于频率统计学派。 适用于先验概率的事件，可以用逻辑判断来确定每种结果的概率，典型的例子就是古典概率事件，如扔硬币(50%)，掷骰（tou）子(1/6)。 后验概率是指在得到结果的信息后重新修正的概率,如贝叶斯公式.先验概率与后验概率有不可分割的联系,后验概率的计算要以先验概率为基础.是一种条件概率，属于贝叶斯学派。 多先验概率：扔硬币预掷骰子，资产服从多个正态分布。 关于概率的经典讨论题目： 有三个门，里面有一个门里有汽车