计量经济学基础第5章.pptVIP

§5.9 回归分析与方差分析 在第3章3.5节已经推导出下面的恒等式： （3.5.2） 这就是：TSS＝ESS＋RSS，总平方和TSS可以分解为两部分：解释平方和ESS和残差平方和RSS。对TSS的这些构成部分进行研究就叫做从回归的观点做方差分析（analysis of variance，简记ANOVA）。 方差分析的主要功能在于，分析和检验某种或多种因素（或自变量）的变化对试验结果（或因变量）的观测数据是否有显著的影响。 每一个平方和都是和它的自由度数相联系的，亦即与它所依据的独立观测值的变量数目有关。就一元回归而言：（1）TSS的自由度数为n-1，因为在计算 的离差和 时，失去了一个自由度； （2）ESS的自由度为1，因为对1个自变量回归来说，回归平方和具有1个自由度数；（3）RSS的自由度数为n-2，因为计算参数 和 而失去两个自由度。 在数理统计中，可以证明TSS，ESS和RSS分别服从自由度为 n-1，1和n-2的 分布。 把各项平方和及其相应的df引入表5.3，成为AOV表的标准型式，有时又称ANOVA表。 看P127 Table 5.3 MSS——均方和 SS——