协方差定义1设(XY).PPT

§5.3 协方差、相关系数和矩 一、协方差 定义1　设(X, Y)是一个二维随机变量， 若E(X-EX)(Y-EY)存在， 称 E(X-EX)(Y-EY)为X与Y的协方差, 记作Cov(X,Y), Cov(X,Y)=E(X-EX)(Y-EY) 即 公式 若X与Y 独立， Cov(X,Y)= 0 . D(X±Y) = DX+DY±2E(X-EX)(Y-EY); 利用协方差，公式： 可写为： D(X±Y)= DX+DY± 2Cov(X,Y) 从而 (5) Cov(X1+X2,Y)= Cov(X1,Y) + Cov(X2,Y) (2) Cov(X,Y)= Cov(Y,X) 二.简单性质 (4) Cov(kX,lY) = kl Cov(X,Y) k,l是常数 (3) Cov(X,c)=0 推广 (1) Cov(X,X)= DX 例1 设随机变量(X,Y)的分布律如下表 Y X 1 2 1 1/4 1/2 -1 0 1/4 解 先求关于X,Y的边缘分布律. X 1 2 Pi． 1/4 3/4 Y 1 -1 P.j 3/4 1/4 于是有 Y 1 -1 P.j 3/4 1/4 X Y 1 2