基于蒙特卡罗方法的DF检验中模型误选问题的分析.docVIP

浙江工商大学2008 - 2009学年第2学期研究生考试试卷 课程名称：计量经济分析 论文题目：基于蒙特卡罗方法的DF检验中模型误选问题的分析 专业：数量经济学 年级：2008级硕士 学号 姓名：杨波 成绩： 2009年6月 基于蒙特卡罗方法的DF检验中模型误选问题的分析 摘要：本课题的理论价值和实践意义在于运用了蒙特卡罗模拟的方法，从另外一条途径说明了DF检验时按正确顺序选择检验方程的重要性。也可以说是运用蒙特卡罗模拟的方法对DF检验采取如下检验流程的必要性进行了一次论证，让人们认识到这种检验方法的优点和缺点，方便人们具体问题具体分析，正确的选择检验方法。 关键字：蒙特卡罗模拟、DF检验、单位根 一．国内外现状 国内外现有的一些文献（《DF检验式中漂移项和趋势项的t统计量研究》、《DF检验式中联合检验F统计量分布特征》、《带漂移项的DF检验式中漂移项t统计量的分布特征研究》、《ADF单位根检验中联合检验F统计量研究》、《Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root》）主要是以DF检验的三个方程中的单个检验方程为对象，对其中的F统计量、T统计量、DF统计量进行研究，虽然给出了这些统计量在单个方程中的极限分布函数和分位数的模拟结果，但并为对使用了一个错误的方程进行检验所得到的DF统计量的分布的可靠性进行研究。 二．背景和意义 单位根，单位根检验的由来，单位根检验实质上在检验时间序列是否差分平稳。 单位根序列和趋势平稳序列的自项关函数的表现相同，单位根检验能将其鉴别。单位根检验的方法与步骤。 单位根检验的临界值是通过随机模拟得到的，t 检验的游戏规则已经不适应。 本文在于通过蒙特卡罗模拟这一方式来论证出DF检验模型误选可能导致得到一个误判的结果，以此来说明DF检验时正确选择模型的重要性。 蒙特卡罗方法为计算数学中的一种计算方法，它的基本特点是，以概率与统计中的理论与方法为基础，以是否适于在计算机上使用为重要标志。因此，它虽属计算方法但又与一般计算方法有很大区别。，用检验式的DF 统计量的分布在往右移，这时如果用检验（1）式的，拒绝单位根过程的可能性偏大。（犯第一类错误的概率十分大） 7：当在检验式中不适当地多加一些确定项（如漂移项υ，趋势项t 等），尽管真实的过程是平稳的，DF 检验仍将以更大的概率接受原假设（非平稳），导致DF 检验功效降低。因为对于检验式（1）、（2）、（3），DF 检验临界值越来越向左移（见图三），说明检验式中增加确定项，使临界值变得越来越小（绝对值变得越来越大）。尽管d.g.p.是平稳的，但检验结果却很难拒绝原假设（非平稳）。（犯第二类错误概率十分大）。 8：尽管增加多余参数会降低检出平稳序列的功效，当被检验过程的真实形式未知时，仍建议用（3）式（尽量多含确定性项）检验单位根。因为如果检验式中确定项（漂移项或趋势项）不足，将不能把原假设和备择假设的所有情形都包括在假设中。 四．模拟结果及代码 图一.检验过程为方程一的DF检验的统计量的直方图 图二.检验过程为方程二的DF检验的统计量的直方图 图三.检验过程为方程三的DF检验的统计量的直方图 df.m %主程序 for j=1:1000 y(1)=0; for i=2:101 e(i-1)=normrnd(0,1); y(i)=1+0.2*y(i-1)+e(i-1); end y1=y(1:100);y2=y(2:101); t=[1:100]; e2=e; Y=y2; X1=y1; X2=[ones(100,1),y1]; X3=[ones(100,1),t,y1]; b1=regress(Y,X1); b2=regress(Y,X2); b3=regress(Y,X3); e1=Y-X1*b1; e2=e; e3=Y-X3*b3; a1=b1(1);a2=b2(2);a3=b3(3); sta1=st(X1,e1);sta2=st(X2,e2);sta3=st(X3,e2); df1(j)=a1/sta1;df2(j)=a2/sta2;df3(j)=a3/sta3; end %x=[-10:1:10]; figure(1); hist(df1); figure(2); hist(df2); figure(3