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一维正态分布随机数序列产生的几种方法介绍 【摘要】正态分布在数理统计中具有基础性的作用，因此产生高质量的正态分布有重要的意义。我们将介绍几种数值方法求正态分布：中心极限定理，Hasiting 有理逼近法，统计工具箱，反函数法，舍选法，R软件及一维正态随机数的检验。 【关键词】正态分布；一维；随机数。 一．利用中心极限定理 中心极限定理：n≥10）， 产生服从N(μ,σ2)的算法步骤： （1）产生n 个RND 随机数：r1，r2，…，rn； （2） (3) 计算 y=σx+μ ，y 是服从 N(μ,σ2) 分布的随机数。 原理分析： 设ζ1，ζ2，…，ζn是n个相互独立的随机变量,且ζi～U(0,1), i= 1,2, …,n, 由中心极限定理知 ： ，渐近服从正态分布N(0, l )。 注意：我们现在已经能产生[0，1]均匀分布的随机数了，那么我们可以利用这个定理来产生标准正态分布的随机数。 现在我们产生n个[0，1]均匀分布随机数， 我们有： 为方便起见，我们特别选 n = 12，则 ： 这样我们很方便地就把标准正态分布随机数计算出来了。 在C语言中表示为： 例1：利用中心极限定理产生标准正态分布随机数并检验 % example 1 clc,clear for i=1:1000 R=rand(1,12); X(i)=sum(R)-6; end X=X; m=mean(X) v=var(X) subplot(1,2,1),cdfplot(X) subplot(1,2,2),histfit(X) h=kstest(X, [X normcdf(X, 0,1)]) 结果为：H=0, 接受原假设，变换后的确为标准正态分布。 二．Hasiting 有理逼近法 这是一种计算速度快，也能满足一定精度的算法。我们可以构造分布函数反函数的近似逼近公式，来产生标准正态分布的随机数。其计算公式为： 这里 ，系数为： a0 = 2.515517 b1 = 1.432788 a1 = 0.802853 b2 = 0.189269 a2 = 0.010328 b3 = 0.001308 三．利用统计工具箱 在MATLAB统计工具箱中为我们提供了大量的产生各种随机数发生器程序，我们只需要调用就可以产生我们想要的随机数。 四．反函数法 设连续型随机变量Y的概率函数为 f(x), 需产生给定分布的随机数. 算法: （1）产生n个RND 随机数r1，r2，…，rn； （2） 所得yi, i=1,2, …,n 即所求. 基本原理： 设随机变量YF(y)是连续函数，而且随机变量X～U(0,1)，令Z=F－1(X)。 则ZY有相同分布。 证明 ：FZ(z)= P{F－1(X) ≤ z}= P{X≤F(z)}=G(F(z)) = F(z) 因G(x)是随机变量X 的分布函数： 若Y的概率密度为 f(y)，由Y=F－1(X)可得： 对给出定的(0, 1)上均匀分布随机数ri，则具有给定分布的随机数 yi 可由方程 解出。 五．舍选法 基本思想： 实质上是从许多RND随机数中选出一部分, 使之成为具有给定分布的随机数。 设随机变量X的概率密度函数为f(x)，存在实数ab，使P{aXb}=1。 算法步骤： (1) 选取常数λ，使λf(x)＜1，x∈(a, b)； (2) 产生两个RND 随机数r1 、r2，令y= a＋(b－a)r1 ； (3) 若r2≤λf(y)，则令x=y；否则剔除 r1和r2, 重返步骤(2)，重复循环, 产生的随机数x1，x2，…，xN的分布由概率函数 f(x) 确定。 舍选法算法原理分析： 设P{aZ＜b}=1，Z的概率密度为f(z), （1）选常数λ，使λf(z)≤1，z∈(a，b)； （2）随机变量X1，X2相互独立Xi～U(0, 1),令Y1=a+(b－a)X1～U(a, b); （3）若X2≤λf(Y1)，则令X = Y1，否则剔除X1，X2重复到(2)； 则随机变量XZ相同。 注： 可选取有限区间(a1, b1)，使得 （ε是很小的正数） 例如，取 a1=μ－3σ,b1=μ＋3σ，有 在区间(a1, b1)上应用舍选法,不会出现较大的系统误差。 六．R软件 利用R软件，可方便地求各种常见概率分布的分布函数，分位点及生成各种常见分布的随机数等。在各种分布名称中加上不同的前缀表示不同的意义如：p-求分布函数，